协方差公式为:Cov(A,B)=Cov(B,A);Cov(XA,YB)=XYCov(A,B)(XY是常数), Cov(A1+A2,B)=Cov(A1,B)+Cov(A2,B)。 对于处理到均值为0后的数据,协方差计算为:Cov(a,b)=1/m−1∑i=1m(ai−μa)(bi−μb)Cov(a,b)=\frac{1}{m-1}\sum_{i=1}^{m}(a_{i}-\mu_{a})(b_{i...
股票a和股票b的协方差计算公式：Cov(A，B)=Cov(B，A)；Cov(XA，YB)=XYCov(A，B)（XY是常数），Cov(A1+A2，B)=Cov(A1，B)+Cov(A2，B)。协方差在概率论和统计学中用于衡量两个变量的总体误差。若两个随机变量X和Y相互独立，则E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=0，因而若上述数学期望不为零，则X和Y...
（1）COV(X，Y)=COV(Y，X)；（2）COV(aX，bY)=abCOV(X，Y)，（a，b是常数）；（3）COV(X1+X2，Y)=COV(X1，Y)+COV(X2，Y)。由协方差定义，可以看出COV(X，X)=D(X)，COV(Y，Y)=D(Y)。协方差作为描述X和Y相关程度的量，在同一物理量纲之下有一定的作用，但同样的两个量采用...
协方差的性质（1）COV(X，Y)=COV(Y，X)； （2）COV(aX，bY)=abCOV(X，Y)，（a，b是常数）； （3）COV(X1+X2，Y)=COV(X1，Y)+COV(X2，Y)。由性质（3）展开 cov(x-2y,2x+3y)=cov(x-2y,2x)+cov（x-2y,3y)=cov(x,2x)-cov(2y,2x)+cov(x,3y)-cov(2y,3y)又...
协方差的性质：1、Cov(X，Y)=Cov(Y，X)；2、Cov(aX，bY)=abCov(X，Y)，（a，b是常数）；3、Cov(X1+X2，Y)=Cov(X1，Y)+Cov(X2，Y)。由协方差定义，可以看出Cov(X，X)=D(X)，Cov(Y，Y)=D(Y)。协方差函数定义为：若X(t)=Y(t)+i*Z(t)，Y,Z为实过程，则称X(t)为...
关于协方差,下列说法正确的有( )。A.协方差体现的是两个随机变量随机变动时的相关程度B.如果p=1,则ζ和η有完全的正线性相关关系C.方差越小,协方差越小D.cov(
其中，Var(Z) 表示线性组合 Z 的方差；a 和 b 是常数，表示线性组合中每个随机变量的系数；Var(X) 和 Var(Y) 分别表示随机变量 X 和 Y 的方差；Cov(X, Y) 表示随机变量 X 和 Y 的协方差。协方差 Cov(X, Y) 表示两个随机变量 X 和 Y 之间的关联程度。当 Cov(X, Y) > 0 时，X...
协方差的性质(1)COV(X,Y)=COV(Y,X); (2)COV(aX,bY)=abCOV(X,Y),(a,b是常数); (3)COV(X1+X2,Y)=COV(X1,Y)+COV(X2,Y)。 由性质(3)展开cov(x-2y,2x+3y)=cov(x-2y,2x)+cov(x-2y,3y)=cov(x,2x)-cov(2y,2x)+cov(x,3y)-cov(2y,3y)又有COV(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)...
协方差定义为：COV（X，Y）=E［（X-E（X））（Y-E（Y））］等价计算式为COV（X，Y）=E（XY）-E（X）E（Y）。例如：Xi 1.1 1.9 3 Yi 5.0 10.4 14.6 E(X) = (1.1+1.9+3)/3=2 E(Y) = (5.0+10.4+14.6)/3=10 E(XY)=(1.1×5.0+1.9×10.4+3×14.6...