协方差用来表示两个变量总体误差的期望。 1.3 为什么需要协方差? 期望和方差都只能计算每一维的统计数据,但无法计算各维之间是否存在某种联系,而协方差可以度量两维随机变量之间的相关关系。 二、协方差矩阵 2.1 物理意义 对于n维随机变量,可以认为协方差矩阵是由方差和协方差构成,主对角线上的元素是各维度的方差,非...
（1）计算每个维度的均值：[公式]（2）计算各维度间的协方差：[公式]（3）组合成协方差矩阵：[公式]理解协方差矩阵的关键在于将其视为描述变量之间关系的工具。通过分析协方差矩阵，我们可以直观地掌握变量间的依赖关系和相关程度。进一步探讨协方差矩阵的性质和应用，有助于深入理解统计学中的相关概念和...