除基本定义外,协方差还可通过以下两种方式计算: 期望值简化公式: Cov(X, Y) = E[XY] - E[X]·E[Y] 该公式通过展开乘积项推导而来,适用于已知联合期望E[XY]和边缘期望E[X]、E[Y]的场景,计算更高效。 方差关联公式: Cov(X, Y) = [D(X+Y) - D(X) - D(Y)] /...
总体协方差公式：cov(X,Y) = [Σ(Xi - μX)(Yi - μY)] / N μX、μY是总体均值，N是总体数据总量。分母直接用数据总量。手算步骤演示：以气温X和冷饮销量Y为例，假设有5天数据：X：28℃,30℃,32℃,29℃,31℃ Y：120杯,150杯,180杯,130杯,160杯 1.算X平均：(28+30+32+29+31)/5=30 ...
协方差公式 协方差公式为:COV(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)。其中X和Y为两个实随机变量,E[X]与E[Y]为其期望值。协方差(Covariance)在概率论和统计学中用于衡量两个变量的总体误差。 若两个变量的变化趋势一致,即如果其中一个变量大于自身的期望值,另一个变量也大于自身的期望值,则两个变量之间的协方差就是...
协方差计算公式:COV(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)。EX为随机变量X的数学期望,EXY是XY的数学期望。协方差在概率论和统计学中用于衡量两个变量的总体误差。而方差是协方差的一种特殊情况,即当两个变量是相同的情况。 变量间相关的关系: 一般有三种:正相关、负相关和不相关。 正相关:假设有两个变量x和y,若x越...
协方差公式：cov(X, Y) = Σ[(Xᵢ - μₓ)(Yᵢ - μᵧ)] / n 其中，cov(X, Y)表示X和Y的协方差，Σ表示求和运算，Xᵢ和Yᵢ表示X和Y的第i个观测值，μₓ表示X的均值，μᵧ表示Y的均值，n表示观测值的总数。简单来说，协方差是对X和Y之间的变动关系进行量化。如果X和Y的协方差...
百度试题 结果1 题目协方差的计算公式是什么?相关知识点: 试题来源: 解析 答:协方差的计算公式是Cov(X, Y) = E[(X - E(X))(Y - E(Y))],其中E(X)和E(Y)分别是随机变量X和Y的期望值。反馈 收藏
对于总体数据，协方差公式为：Cov(X, Y) = E[(X - μₓ)(Y - μᵧ)].其中，μₓ和μᵧ分别是X和Y的总体均值。展开后可以简化为：Cov(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y].这里，E[XY]是X和Y乘积的期望，E[X]和E[Y]是各自的期望值。如果是样本数据，协方差的公式会调整为无偏估计：sₓ...
【解析】协方差是一个用于测量投资组合中某一具体投资项目相对于另一投资项目风险的统计指标。其计算公式为:COV(R1,R2)=ρ12σ1σ2=0.5×0.2×0.4=0.04。 例4:A、B两种证券的相关系数为0.4,预期报酬率分别为12%和16%,标准差分别为20%和30%,在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为60%和40%,则A、B两...
协方差公式 东奥美国注册管理会计师 2024-12-06 15:15:06 协方差计算:COV(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)。EX为随机变量X的数学期望,EXY是XY的数学期望。协方差在概率论和统计学中用于衡量两个变量的总体误差。而方差是协方差的一种特殊情况,即当两个变量是相同的情况。