时间序列分析的深入探讨中，我们继续AR(p)模型的谱密度和Yule-Walker方程。首先，自协方差函数的周期性分析通过三角函数展开，当特征多项式有p个互异根时，可以表示为有理分式，进一步分解为幂级数形式，利用复数根的共轭特性，化简为cos函数表达式。例如，AR(4)模型的特征多项式根为[公式]，对应周期为[公...
计算给定时间序列的平均值、方差、范围分布、自协方差函数、自相关系数函数、偏自相关系数函数和使用混成检验方法算出卡方统计量的程序(源代码)。 如何使用 一,获取源代码 首先通过在命令提示符或者Linux终端克隆仓库的源代码,或者下载源代码的压缩包并解压。