可按需进行选择。滞后区间，代表内生变量差分项个数，可以AIC/SC等评估指标进行选择；而EG两步法则为第一步先计算非均衡误差et，第二步再检验单整性(可用单位根法)，若et为稳定序列则为协整。SPSS：功能不完善，无法直接检验。Stata：对面板数据进行协整检验的命令是xtwest，具体代码较为复杂。
ADF检验是检验单个时间序列是否平稳的方法,因此可以用来检验时间序列是否非平稳,从而进一步判断是否需要进行协整检验。Johansen检验则是检验多个时间序列之间是否存在协整关系的方法,常用于协整检验。 1. ADF检验 ADF检验是检验单个时间序列是否平稳的经典方法,它的原假设是时间序列具有单位根,即非平稳。通过建立ADF统计量对...