那么可以通过构造随机的“虚假序列”,并使用卷积神经网络(CNN)对真假序列进行区分,从而反向检验市场规律的存在性。 研报中的量价时间序列数据采用60日滚动采样,样本包括各大宽基指数和行业指数,特征只有两个,日换手率和收益率。通过把真实的时间序列打乱重新排列,可以构造生成虚假序列,同时还使用白噪声序列作为对照。 ...
上一篇文章对于华泰金工人工智能选股系列之随机森林模型进行了复现的初探。实际上随机森林模型本身是bagging这一集成学习算法在决策树中的应用,其本质是对训练集的样本进行bootstrap随机抽样n次,建立n棵决策树,让森林中的每一棵树对测试集的新样本进行预测投票,票多者胜(分类问题)或是取均值(回归问题)。 由此可知...
历史分位数因子分析 最近在看华泰金工的多因子和人工智能两个系列的研报(强烈推荐),并在逐步复现。多因子系列的第十三篇基于前期报告中的估值和财务质量因子来构造历史分位数因子。构造历史分位数因子所用到的基础因子,主要包含估值和财务质量两大类因子,财务质量因子中,又包含 6 类细分因子。 研报用函数 ts_rank...
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最近在看华泰金工的多因子和人工智能两个系列的研报(强烈推荐),并在逐步复现。多因子系列的第六篇波动率类因子里有两类特质波动率,其中第二类特质波动率是由近 n个月内 Fama-French 三因子回归残差的标准差构成,因子分析效果比较理想,并在人工智能系列里继续作为特征使用。这个系列的因子实现上稍微有点复杂,我在网...