比如说,在一个投资问题中,我们要考虑多种资产的收益率、风险等因素,这时候组合模型最优加权法的公式就能派上用场啦。 这个公式通常可以表示为:W = (Σwi * Xi) / (Σwi)。这里的W就是我们最终想要的最优值,wi是每个因素的权重,Xi则是对应的因素值。 那为啥要用这个公式呢?咱们还是拿小明的例子来说。小明他们班要组织一次户外活动,有几个备选
最优加权组合模型在边坡变形预测中的应用 摘要:利用某岩质边坡2002年-2011年的变形监测资料,结合区域地质与气象背景,运用莱茵达准则选定有效的监测数据,分别建立了GM(1,1)模型和趋势曲线预测模型;最后,基于最优加权组合原理,建立了边坡变形的最优加权组合模型。运用组合模型对该岩质边坡的变形进行了拟合和变形预测,模...
变异系数加权的组合赋权模型及科技评价实证_石宝峰
在组合权重定义中，与因子相关的加权方式也值得关注。综合因子排序加权与综合因子z-score映射加权是基于因子得分的高低进行加权的方法。其中，综合因子z-score映射加权通过映射函数将综合因子分数的z-score映射到非负数据集中，作为权重。除了基于综合因子的加权，也可以使用各个单独的因子值进行加权，以实现对...
基于Theil不等系数加权几何平均组合预测模型性质.doc,基于Theil不等系数加权几何平均组合预测模型性质 (1. 合肥学院 数学与物理系,安徽 合肥 230601; 2. 安徽大学 数学与计算科学学院,安徽 合肥230039) 摘要:加权几何平均组合预测为一种非线性的组合预测方法。本文提
关键词:地下水水位拟合；GM(2,1)模型;指数曲线模型;加权组合模型；拟合误差 中图分类号:TU991.112文献标识码:A doi：10.13681/j.cnki.cn41-1282/tv.2021.04.003 0引言 地下水水位作为指示地下水资源时空变化的关键要素，其依据监测资料进行的精准拟合一直是水文地质领域关注的热点⑴。但受气象、水文、地貌、...
的 基于动态加权组合模型的 ATM 现金预测方法 随着电子支付方式的普及,ATM 仍然是现金流通的重要方式之一。因此,现金预测是银行业务中重要的一环。本文提出了基于动态加权组合模型的 ATM 现金预测方法。 1. 现金预测问题的研究背景 在 ATM 现金预测问题中,需要预测每个 ATM 在未来时间段内的现金需求量,以便银行在 ...
果表明,组合模型的预测精度高于任何单一模型的拟合精度,证明该组合模型合理、可靠。 关键词:莱茵达准则;最优加权组合模型;GM(1,1)模型;趋势曲线预测模型;变形预测 中图分类号:TU45;P642.22 文献标识码:A 文章编号:1672—1683(2013)06—0125—04 ApplicationofOptimalWeiglltedCombinationModelinthePredictionofSlopeDef...
相等头寸加权投资组合构建模型 1 相等头寸加权模型的基本前提是,对不同的头寸加以区分(给予不同权重)可能会具有负面结果,最终会超过非等权重加权所带来的好处。换言之,使用等权重模型是因为注意到了非等权重...
最优加权组合模型在边坡变形预测中的应用