硕士学位论文加权组合分位数回归W eightCompositeQuantileRegressio n作者姓名:学科专业:学号:庄桂敏概率论与数理统计21001051指导教师:沈玉这副塾堡完成日期:2013年0 4 月大连理工大学D alianUniversityofTechnology 文档格式:PDF | 页数:38 | 浏览次数:37 | 上传日期:2014-09-16 05:21
线性代数是人工智能、机器学习、数据科学的核心数学基础。纯理论的线性代数太抽象,难以应用,可能会让人感觉浪费时间。然而,不理解数学原理做数据科学和人工智能只能蜻蜓点水。本课程旨在建立两者之间的桥梁。零基础(高中数学基础)开始学习线性代数,用简单明了的python
地理加权分位数回归r语言 加权组合分位数回归 1 WQS原理 加权分位数和(Weighted Quantile Sum, WQS)回归是一种在环境暴露中常见的高维数据集的多元回归的统计模型。该模型允许通过有监督的方式构建一个加权指数,以评估环境暴露的总体效应以及混合物中每一个成分对总体效应的贡献。 首先若某一类环境混合物中共有i个...
加权Motzkin数的恒等式及其组合意义
只有在证券之间彼此完全正相关即相关系数为1时，组合的风险才等于组合中各个证券风险的加权平均数。
证券投资组合的预期收益率是加权平均数,因组合的收益是各成分证券收益的线性组合,收益仅与各资产权重及自身预期收益有关,无交互影响。而风险(标准差)需考虑资产间的协方差或相关系数:当资产不完全正相关时,部分风险会因分散化抵消,故组合风险不等于加权平均。具体公式为,组合方差=Σ(wi²σi²)+ΣΣwiwjσi...
广义加权对数平均组合预测模型的性质与应用
因此，投资组合风险应考虑资产之间的彼此关系。投资组合风险不仅仅是单项资产的风险的加权平均数，还应考虑...
资产组合的β系数资产组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数,权数为各种资产在资产组合中所占的价值比例。计算公式为:β_P=∑_i(W_i) ×A)其中βp是资产组合的β系数;W i 为第i项资产在组合中所占的价值比重;βi表示第i项资产的β系数。由于单项资产的β系数的不尽相同,因此通过替换资产组合中的...
加权Motzkin路的一些计数问题 水平步,上步和下步加权分别为α,β和γ的Motzkin路称作加权Motzkin路.在x轴没有水平步的加权Motzkin路称作加权Riordan路.第一章,给出了关于组合数学中的格路和Riordan矩阵的一些概念和记号.第二章,主要研究了加权Motzkin路和加权Riordan路.首先用符号化方... 辛华 - 兰州理工大学 被引...