先研究到达时刻的分布,之后再来讨论这个问题. 定理2.2.2到达时刻 服从参数为 的Gamma分布. 证明由定理2.2.1, 相互独立且 的特征函数是 于是, 的特征函数是 而 分布的特征函数为 , 定理2.2.3若计数过程 的到达时间间隔序列 是相互独立同参数为 的指数分布,则 是参数为 的泊松过程. 证明由指数分布的无记忆性...
先研究到达时刻的分布,之后再来讨论这个问题定理.22 到达时刻服从参数为的ama分布.证明 由定理2.1,相互独立且的特征函数是于是,的特征函数是而分布的特征函数为,定理2.2。 若计数过程的到达时间间隔序列是相互独立同参数为的指数分布,则是参数为的泊松过程.证明 由指数分布的无记忆性知, 过程具有平稳独立增量。于是...
到达时间间隔与到达时刻的分布到达时间间隔序列相互独立同分布的,且服从参数为的指数分布.这个命题应是在意料之中的.事实上,泊松分布定义中的平稳独立增量的假定等于说在概率意义上过程是在任何时刻都重新开始,即从任何时刻起过程独立于先前已发生的一切(独立增量),且与原过程有完全同样的分布(平稳性),也就是通常讲...
文档介绍:到达时间间隔与到达时刻的分布 到达时间间隔序列相互独立同分布的,. 事实上,泊松分布定义中的平稳独立增量的假定等于说在概率意义上过程是在任何时刻都重新开始,即从任何时刻起过程独立于先前已发生的一切(独立增量),且与原过程有完全同样的分布(平稳性), 1)求的分布. 由于表示第一次事件发生之前所需的...
分布间隔到达时刻陈萍随机 定理2.2.1到达时间间隔序列1,1,2,kkkTk 相互独立同分布的,且服从参数为 的指数分布.这个命题应是在意料之中的.事实上,泊松分布定义中的平稳独立增量的假定等于说在概率意义上过程是在任何时刻都重新开始,即从任何时刻起过程独立于先前已发生的一切(独立增量),且与原过程有完全同样的分布...
到达时间间隔与到达时刻的分布文.pdf,定理 2.2.1 到达时间间隔序列 Tk k k 1, k 1,2, 相互独立同分布的, 且 服从参数为 的指数分布 . 这个命题应是在意料之中的 . 事实上,泊松分布定义中的平稳独立增量的假 定等于说在概率意义上过程是在任何时刻都重新开始, 即从任何时
1引言与准备 齐次Poisson过程是一类重要的随机过程,也是深入研究随机过程的必然环节.其中的事件来到时间间隔序列和事件的到达时刻序列的诸多分布规律构成Poisson过程理论的重要组成部分.在本文里,我们运用二项分布和多项分布公式等基本
已经到达的个事件中的任何一个,其等待时间都服从上的均匀分布,(多项分布公式)在推广的重贝努利试验中,出现次,出现次,出现的概率为,,.2对到达时刻的研究定理1,,4=,所以=推论1证明在定理1中,,,推论3不再服从,=证明依据引理4=,因此==,,亦即密度证明考虑到,因此===从而=,()证明=从而=,,证明考虑到,得==...
Poisson过程中到达时刻的分布1引言与准备 齐次Poisson过程是一类重要的随机过程,也是深入研究随机过程的必然环节.其中的事件来到时间间隔序列 和事件的到达时刻序列 的诸多分布规律构成Poisson过程理论的重要组成部分.在本文里,我们运用二项分布和多项分布公式等基本工具推导出一系列等待时间的分布.为方便起见,先给出必备的...
Poisson過程中到达时刻的分布.doc,PAGE PAGE 3 1引言与准备 齐次Poisson过程是一类重要的随机过程,也是深入研究随机过程的必然环节.其中的事件来到时间间隔序列和事件的到达时刻序列的诸多分布规律构成Poisson过程理论的重要组成部分.在本文里,我们运用二项分布和多项分布