从表格中可以看到,当到期收益率由5%上升到5.10%,债券价格从813.07元下跌到802.28元,跌幅是1.33%,用久期估算的跌幅是1.34%,二者比较接近。当到期收益率下 降到4.90%时,用债券公式计算的价格涨幅是1.35%,与久期估算的1.34%也非常接近。 但是,当到期收益率的升降幅度达到1%时,估算值与理论值的差距就比较大了:估算的...
下列选项关于有效久期的说法不正确的是( )。A.有效久期的计算考虑了到期收益率的变化B.有效久期公式的分母为到期收益率的变化量C.有效久期不能根据确定现金流和到期收益率直