利率互换是交易双方在一笔名义本金数额的基础上相互交换具有不同性质的利率支付,即同种通货不同利率的利息交换。通过这种互换行为,交易一方可将某种固定利率资产或负债换成浮动利率资产或负债,另一方则取得相反结果。利率互换的主要目的是为了降低双方的资金成本 (即利息),并使之各自得到自己需要的利息支付方式 (固定或...
QuantLib 金融计算——案例之普通利率互换分析(3) 基本解决了一直想解决的问题,牛年开局良好 :) 哈皮牛耶 概述 下面尝试实现 FR007 互换的分析。 相关组件 对比 OvernightIndexedSwap,分析 FR007 互换用到了如下几个类: ChinaFixingRepo(对应
描述: 国家统计局-FR007利率互换曲线历史数据 限量: 单次返回所有历史数据 输入参数 ble data-draft-node="block" data-draft-type="table" data-size="normal" data-row-style="normal"> 输出参数 ble data-draft-node="block" data-draft-type="table" data-size="normal" data-row-style="normal"> 接...
由于DR007是交易量最大的资金拆借交易，因此基于FR007（计算是基于DR007）的利率互换交易也不少。
那为啥是FR007，不是FR001或者FR014呢？首先市场上最活跃的回购期限是隔夜和7天，但是隔夜一方面利率波动...
F007利率互换能够得到市场认可,主要有两个方面的原因:首先,FR007是市场化程度最高的货币市场利率。它不仅代表了银行间债券市场参与者、特别是非银机构真实的边际资金成本,而且可以自由交易;其次,市场对FR007互换有实际需求。无论是对回购利率进行交易,还是对债券交易组合进行现金流或公允价值套期,FR007互换都是非常便捷...
百度试题 题目七天回购利率(FR007)与3个月Shibor之间的互换属于 A.基点互换B.利率互换C.货币互换D.交叉货币利率互换相关知识点: 试题来源: 解析 A 反馈 收藏
买入一笔利率为4%的FR007_1Y的利率互换是指:(多选) A. 定期支付以4%计算的固定利息 B. 定期支付以FR007计算的浮动利息 C. 定期收取以FR007计算的浮动利息 D. 定期收取以4%计算的固定利息 相关知识点: 试题来源: 解析 A. 定期支付以 4% 计算的固定利息 C. 定期收取以 FR007 计算的浮动利息 ...
对于不同参考利率的互换交易,交易期限的偏好有所不同。基于FR007的利率互换交易品种期限从( )不等。 A. 1个月到7个月 B. 3个月到6个月 C. 6个月到1年 D. 1年到2年 相关知识点: 试题来源: 解析 A.1个月到7个月 对于不同参利率的互换交易,交易期限的偏好有所不同:基于FR007的利率互换交易品种...
FR007利率说白了,就是银行借给金融机构的钱,而这个利率最近在猛涨,图中我们可以看到1个月到3个月的利率是上升的,可以说明金融机构在借短期1个月到3个月左右的钱。 FDR007利率说白了,就是银行借给银行的钱,而这个利率却没有任何变化,说明银行与银行间的需求并没有增大,银行间的钱还是充裕的。