但10年国债收益率下行缓慢,1年国债收益率下行迅速,而且不断加速,“10年-1年”这个数(期限利差)必定是越来越大的,因此牛陡形成。 Ok,再看“期限结构线”,你先闭上眼睛想一下,我们已经明知这是一轮牛陡行情,那么2008年12月19日那条收益率曲线,应该在10月8日那条曲线的上方还是下方?更平还是更陡? (此处闭眼...
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