于是索普利用凯利公式,对「21点」游戏进行量化计算,通俗的解释就是:胜算大的适合多下注,胜算小的时候少下注。凭此理论,索普「血洗」拉斯维加斯各大赌场,又把所有制胜手法写入了《战胜庄家》这本书里,最终被赌场所封杀。之后索普不断完善理论,在金融市场做量化交易,这是后话,以后单独详解。 那么,凯利呢?很遗憾,...
香农是信息论的创始人,他认识到索普的问题实际上是一个关于信息和噪声的问题,于是推荐了凯利公式给他。 使用凯利公式,索普可以确定每次下注的最佳比例,使他的长期收益最大化。 凯利公式基于的思想是,如果你的策略具有正的期望收益,那么你应该适度地增加投注,但又不能过度,以免风险太大。 这个故事是一个完美的例子,...
凯利公式 凯利提出，索普推广，凯利公式慢慢的展现了威力，在 60 多年的发展中，凯利公式被投资界和博彩界奉为经典。所以，想赚钱？先拜凯利吧。接下来我们就来看看这个神秘的凯利公式：其中F为投注金额占资金比例，p为获胜概率，q为失败概率，b为赔率。假设赌本10万，获胜概率51%，赔率1：1，那么按照凯利公式计算...
这里需要强调一点,凯利先生虽然发明了凯利公式,但他却对赌博兴趣不大。而数学家索普看到这个论文后欣喜若狂,他把这个公式发扬光大,在赌场和华尔街赚的盆满钵满,成就了自己量化投资之父的地位。 凯利公式有几种形式,其中的一种如下: f=p/a-q/b 其中:f表示分配的资金比例 p表示获胜的概率 q表示失败的概率 a表...
隐含在索普这本书中的就是凯利公式投注模型。 先百科一下凯利公式:在机率论中,凯利公式(也称凯利方程式)是一个用以使特定赌局中,拥有正期望值之重复行为长期增长率最大化的公式,由约翰·拉里·凯利於 1956 年在《贝尔系统技术期刊》中发表,可用以计算出每次游戏中应投注的资金比例。
作者: 索普: 凯利公式是一个激进的公式,所以没有错误的余地。如果随着时间的推移,你的赢率和你的回报/风险关系之间存在一定程度的徘徊,那么当回报的稳定性没有实现时,它会让你陷入深渊。 $恒生指数(HKHSI)$$上证指数(SH000001)$$科创50(SH000688)$
这两天读香农,读索普,读凯利公式里的那个凯利,在赌场里的各种骚操作的细节,实在是过瘾。哪天给这几个人写篇东西,详细介绍下他们,以飨读者。这才真的是天才中的天才。多么希望中国的大学里,或者腾讯的这个新基石计划里(腾讯这件事情干的很漂亮,我马上充会员,年卡!),多多出现这种人物啊。多希望看到北大校园里,...
听友330256528对《揭秘:通吃所有市场的奇才》发表的评论:索普最值得学习的是“凯利公式”的使用,简单点讲就是仓位控制!
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