S=S0e(μ−12σ2)t+σW 这便是股价S(t)波动的解。可以看到,这个解里面,漂移项的系数是(μ−12σ2)而不是股价几何布朗运动假设里的μ。我的理解是,股价几何布朗运动里的μ相当于是一个算数平均(样本内日收益率的简单平均值/单利),而股价波动累计下来,本质上是一个几何平均(复利)。比如,极端情况下t1...
几何布朗运动的解析解: 给定 ,在选定区间 上模拟数值解并与真实解对比, 代码如下,ipynb文件已上传到Github,或查看GBM模拟源代码: importnumpyasnpfrommatplotlibimportpyplotasplt# 创建一个数组储存我们的S,也可以将横纵坐标放在不同的数组中,曲线模拟的效果是相同的defS(mu=0.05,sigma=1,s0=1,num=1000,long=1...
S=S0e(μ−12σ2)t+σW 这便是股价S(t)波动的解。可以看到,这个解里面,漂移项的系数是(μ−12σ2)而不是股价几何布朗运动假设里的μ。我的理解是,股价几何布朗运动里的μ相当于是一个算数平均(样本内日收益率的简单平均值/单利),而股价波动累计下来,本质上是一个几何平均(复利)。比如,极端情况下t1...
Geometric Brownian Motion(几何布朗运动)是描述股价变动最简单的模型。它说了这样一个故事:持有一支股票,下一秒的资本利得既有确定性,也有随机性。用符号写出来,这个模型就看起来fancy许多: 部分是股票价格的确定性变动。比如我们认为中海油股票价格每年固定能涨10%,现在中海油价格是100元/股,那持有1秒的确定性收益就...
几何布朗运动是布朗运动的一种特殊情况,布朗运动是指微粒子在流体中受到无规则的分子碰撞而产生的随机运动。 几何布朗运动的含义是指微粒子在流体中的随机运动,它与分子的碰撞有关,但具有一些独特的性质,例如微粒子的运动是连续的,无论时间如何,微粒子始终处于运动状态。此外,微粒子的运动速度和方向随机变化,其运动...
2021-04-10 17:28:18 0:00/0:00 速度 洗脑循环 Error: Hls is not supported. 视频加载失败
[92] 82.伊藤型SDE的解的性质 569播放 09:23 [93] 84.几何布朗运动的解析解 663播放 待播放 [94] 85.伊藤型SDE的解(上) 1344播放 06:31 [95] 85.伊藤型SDE的解(下) 614播放 06:29 [96] 88.风险中性测度下的股票价格过程... 827播放 11:43 [97] 88.风险中性测度下的股票价格过程.....
[82] 82.伊藤型SDE的解的性质 1575播放 09:23 [83] 83.风险中性定价理论基础回顾——... 1917播放 10:26 [84] 84.几何布朗运动的解析解 1270播放 待播放 [85] 85.伊藤型SDE的解 1178播放 12:59 [86] 86.PDE及其费曼-卡茨解 1471播放 15:28 [87] 87.单个布朗运动的哥萨诺夫定理 1352播放...
几何布朗运动是一种特殊的物理系统,它具有在维度间无止尽的循环性质,从而使它很容易成为科学家们研究的主要研究对象之一。 几何布朗运动是一种系统在多维空间中,由两个或更多定子组成,通过反弹关系而运动的过程。在多维空间中,碰撞过程是完全反弹的,即每次碰撞的结果都与碰撞前的物理状态相同,从而形成一种永恒的循环...
证券价格按几何布朗运动变化的微观解释