以下将详细介绍几种常用的内生性检验方法。 一、检验工具变量的有效性 Hausman检验:这是一种常用的内生性检验方法。它通过比较固定效应模型和随机效应模型的估计结果,来判断模型中是否存在内生性。具体来说,如果两个模型的估计结果存在显著差异,那么就可以认为存在内生性问题。Hausma...
- 第一阶段:用工具变量对内生解释变量进行回归,得到内生解释变量的拟合值。例如,假设要研究企业创新投入(Y)与企业盈利能力(X)之间的关系,存在内生性问题时,我们寻找企业所在行业的平均盈利能力(W)作为工具变量,用工具变量W、外生解释变量企业规模(Size)和企业年龄(Age)对内生解释变量X(企业盈利能力)进行回归,得...
然后对拆分的样本进行分组回归，并将米尔斯比率作为控制变量加入到第二阶段模型中来修正相应的内生性问题。
Hausman 检验: Hausman 检验是检验内生性的经典方法。它比较了OLS估计量和IV估计量的差异。如果差异显著,则拒绝原假设,认为存在内生性。该检验需要预先估计一个包含内生变量的OLS模型和一个包含内生变量的工具变量 (IV) 模型。 Hausman 检验的统计量服从卡方分布。 Durbin-Wu-Hausman 检验 (DWH): DWH 检验是 Ha...