工具变量数大于内生变量数时存在过度识别的问题,因而用到2sls去估计,而误差项不满足分布假设时,才有必要使用到GMM,可以理解为GMM是2sls的优化,类似于GLS是OLS的优化,具体可以阅读Roodman的关于GMM在Stata应用的一篇论文,忘了哪一年的了。 发布于 2021-03-29 16:42 赞同3添加评论 分享收藏...