本节只讨论鞅、停时的基础性质, 关于鞅的收敛性质在伊藤积分章节再简单引入. 一、鞅过程 Martingale 1.1 Def 鞅过程 (1) 连续鞅过程设滤流概率空间 (Ω,F,F,P) 上的随机过程X 为F-适应过程, 且 ∀t,E[|Mt|]<∞.当∀s⩽t,E[Xt|Fs]=Xs时, 则称 X 为鞅(Martingale).(2) 离散鞅过程 设...
设[公式] 为 [公式]-停时. 记 [公式], 定义: [公式], 称为 [公式]-停时[公式]-代数. [公式] 的含义: [公式] 作为对路径的分类, [公式] 意味着可对在任意某 [公式] 停止的所有路径 [公式], 按照是否具有 [公式] 性质进行分类.两个先后停时对应的鞅过程的截止随机变量间也有类似Iterated...
停时的初等性质: ①如果S和T是停时,则S+T也是停时; ②两个停时中的较小者,表示为S∧T=min{S,T}也是停时; ③如果S和T是停时,其较大者S∨T=max{S,T}也是停时。
停时: 是一个满足{T<∞}∈Ft的从Ω到R¯+上的映射. 证明过程 书上已经证明了对于所有的cadlag adapted process,proposition 1.21 所陈述的性质都成立,但并没有详细阐述为什么对于optional process这些性质都成立(cadlag且adapted的process一定是Optional process, 但反之却并不成立,即cadlag adapted process只是Optio...
百度试题 题目证明是鞅,即满足鞅的两条性质。利用鞅的停时定理可得:,概率得证。第十四题:考虑上例中的情况,证明 相关知识点: 试题来源: 解析 证明:当时,这时不是对称随机徘徊。 设,,是一个鞅。证明:反馈 收藏
货车停留时间按作业性质,分为中时和停时。()A.正确B.错误的答案是什么.用刷刷题APP,拍照搜索答疑.刷刷题(shuashuati.com)是专业的大学职业搜题找答案,刷题练习的工具.一键将文档转化为在线题库手机刷题,以提高学习效率,是学习的生产力工具
百度试题 结果1 题目非号码制统计方法是按换算小时的方法,以不同作业性质的()在单位时间内总停留时间为依据而计算当日完成的中时和停时的。 A. 有调中转车 B. 货物作业车 C. 所有货车 D. 无调中转车 相关知识点: 试题来源: 解析 C 反馈 收藏 ...
货车停留时间按作业性质,分为中时和停时。()此题为判断题(对,错)。 网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目: 搜题 题目内容(请给出正确答案) [判断题] 查看答案
可选停时定理(Optional Stopping Theorem)应该是鞅这个概念中最为重要的定理之一。简单来说,我们希望观察,在对鞅进行时间上的截断之后,性质上会不会有什么明显的变化。所以这里的停时是简简单单的“何时停止”的一个判断标准,和之前马尔科夫链里提到的“停时”的概念含义是相同的,因为这个停时确确实实只会与之前的时...