甲公司当前的股票价格为40元,市场上有1份以该股票为标的资产的欧式看涨期权,执行价格为45元,到期时间为6个月。6个月以后股价有两种可能:上升25%或者下降20%。假设年无风险利率为4%,利用风险中性原理确定的看涨期权价值为( )元。,点击进入之了课堂搜题栏目查看答
所以,确保该组合不亏损的股票价格区间为 36 ～ 54 元。 ②如果 6 个月后的标的股票价格实际上涨 20%,则: 股票价格= 40×(1 + 20%)= 48(元) 组合净损益= -(48 - 45)+ 9 = 6(元) [要求1] 答案解析: 项目价值= 10÷10% = 100(万元) 项目净现值= 100 - 85 = 15(万元) [要求2] 答案解...
假设A公司目前的股票价格为20元/股,有1股以该股票为标的资产的看涨期权,到期时间为6个月,执行价格为24元, 6个月内公司不派发股利,预计半年后股价有两种可能,上升30%或者下降23%,半年的无风险利率为4%。,点击进入之了课堂搜题栏目查看答案。