百度试题 结果1 题目( )是对债券价格利率线性敏感性更精确的测量,更符合一般意义上的久期定义。 A. 剩余期限 B. 有效久期 C. 修正久期 D. 凸性 相关知识点: 试题来源: 解析 C 涉及知识点:投资规划 反馈 收藏
百度试题 结果1 题目如果利率变化导致债券价格变化,可以用( )的定义来计算资产的价值变化。 A. β系数 B. 久期 C. ρ D. 凸性 相关知识点: 试题来源: 解析 :BD 反馈 收藏
凸性（Convexity）是收益率变化1%所引起的久期的变化。用来衡量债券价格收益率曲线的曲度。凸性越大，债券价格曲线弯曲程度越大，用修正久期度量的利率风险所产生的误差越大。一般定义：当两个债券的久期相同时，它们风险不一定相同，因为它们凸性可能是不同。在收益率增加相同单位时，凸性大债券价格减少幅度...
百度试题 结果1 题目如果利率变化导致债券价格变化,可以用( )的定义来计算资产的价值变化。 A. β系数 B. 久期 C. P D. 凸性 相关知识点: 试题来源: 解析 :BD 反馈 收藏
百度试题 结果1 题目如果利率变化导致债券价格变化,可以用()的定义来计算资产的价 值变化。 A. 0系数 B. 久期 C. P D. 凸性 相关知识点: 试题来源: 解析 BD 反馈 收藏
凸性（ Convexity ）是收益率变化1%所引起的久期的变化。用来衡量债券价格收益率曲线的曲度。凸性越大，债券价格曲线弯曲程度越大，用修正久期度量的利率风险所产生的误差越大。一般定义 当两个债券的久期相同时，它们的风险不一定相同，因为它们的凸性可能是不同的。在收益率增加相同单位时，凸性大的债券价格减少幅度...