百度试题 结果1 题目债券的定价公式是什么?相关知识点: 试题来源: 解析 答:贴现债券的定价公式是 ,p是债券的价格,M为债券面值,r为贴现率,T为债券到期期间。 附息债券的定价公式是 C是每期支付的利息额, 是1元的年金现值。反馈 收藏
零息债券估值法:V=M/(1+r)^n,其中M表示面值,r表示市场利率,n表示到期时间。 固定利率债券估值法:V=C/(1+R)+C/(1+R)^2+...+M/(1+R)^n,其中C表示每期支付的利息,R表示市场利率,M表示面值。 统一公债估值法:V=M/(1+r)+M/(1+r)^2+...+M/(1+r...
债券定价公式是计算债券当前价值的基础工具,其公式为: 债券价格 = 债券面值 / (1 + 市场利率)^n + 债券面值 × 票面利率 × [(1 + 市场利率)^n - 1] / 市场利率。 在这个公式中: 债券面值:即债券到期时投资者能够收回的本金。 票面利率:是债券发行时确定的,每年或每半年等固定时间支付给投资者的利息...
公式如下: 债券价格 = (每期付息现金流的现值) + (到期偿还本金的现值) 市场利率为债券发行时市场上的有效利率,可以参考类似债券的利率水平。 需要注意的是,这是一个基本债券定价公式,实际的债券定价可能受到各种因素的影响,如市场需求、供给情况、债券的特殊条款等。在进行具体债券定价时,可能需要根据具体情况进行...
为债券持有者每一期的收到的利息现金流,则在刚刚付过利息的时间点上,我们可以得到债券的定价公式 P=∑m=1nC(1+r)m+P0(1+r)n 这一公式的原理很简单,就是将每一期的利息收入按照市场利率折现到当下,C表示债券持有者收到利息,P0表示债券持有者到期收回本金。如果时间点并不是刚刚付过一次利息的时间,而是离上...
附息债券的定价公式 对于按期付息的债券来说,其预期货币收入有两个来源:到期日前定期收到息票利息和票面额.其必要收益率也可参照可比债券确定. 对于一年付息一次的债券来说,按
则当年该债券的价格应为() A.90.9 B.89.3 C.107.1 D.98.2 D 债券定价公式:, 其中,P为价格,n=期间数(年限数的2倍),C=半年期利息,r=每一期的利率(年收益率/2),M=票面值,t=偿还次数。所以,该债券价格为5/(1+6%)+ 5/(1+6%)2 + 100/(1+6%)2 = 4.717+4.450+88.9996=98.17,约等于98.2。
债券定价公式是：债券价值=未来各期利息收入的现值合计+未来到期本金或售价的现值，债券价值是指进行债券投资时投资者预期可获得的现金流入的现值。债券的现金流入主要包括利息和到期收回的本金或出售时获得的现金两部分。当债券的购买价格低于债券价值时，才值得购买。债券是政府、企业、银行等债务人为筹集...
债券发行价格=各期利息按市场利率折算的现+到期票面金额按市场利率折算的现值。债券售价=债券面值/(1+市场利率)^年数+Σ债券面值*债券利率/(1+市场利率)^年数。债券发行价格是将债券持续期间的各期的利息现金流与债券到期支付的面值现金流按照债券发行时的。