另一个用到的是多资产测算:基于净值数据,将基金收益分解到不同的资产指数收益上,通过有约束回归模型,估计基金在不同资产上的暴露情况。 使用股、债、商品三类指数日收益率作为回归模型的自变量,大类资产指数的日频收益率作为因变量,通过多元线性回归方式,进行大类资产指数在底层资产上的仓位测算。股票选用中证800指数...
截止1226日,测算结果显示开放式偏股型基金平均测算仓位为85.90%,较上周(1219日)降低0.64%。本周市场继续分化,大强小弱态势不变,基金仓位整体有所回落,但仓位水平仍处于年内高位附近。其中股票型基金仓位从1219日的90.95%下降0.81%至90.14%,混合型基金仓位下降0.37%至79.24%。 分基金规模看,截止1226日,各规模基金仓...