本文以挂钩GB10的债券收益率利率互换为例,主要讨论内容如下:一是,使用普通IRS估值方法对债券收益率及基差利率互换估值;二是,使用普通IRS估值方法对债券收益率及基差利率互换估值存在的套利机会;三是,凸性调整方案建议;四是基于凸性调整方案建议的数值计算;最后是结论...