倒向随机微分方程是随机微分方程的一种特殊形式,其解是由后向前求解的。倒向随机微分方程在金融工程、物理学、生物学等领域中具有重要的应用。 倒向随机微分方程的形式为: dY(t) = f(t, Y(t)) dt + g(t, Y(t)) dW(t) 其中,Y(t)是未知函数,f(t, Y(t))和g(t, Y(t))是已知函数,dW(t)...
倒向随机微分方程非线性应用期望解的存在性比较定理BSDE动态定价我们给出倒向随机微分方程(BSDE)在过去20年里发展的一个综述,包括方程解的存在性和唯一性,比较定理,非线性Feynman-Kac(费因曼一卡茨)公式以及其他许多BSDE的重要结果,还有其在不完备金融市场中的动态定价和对冲中的应用.彭实戈许明宇译姚一隽校数学译林...
《带跳的预期-倒向随机微分方程及其应用》是依托吉林大学，由花秋玲担任项目负责人的数学天元基金项目。项目摘要 本项目主要研究带跳的预期-倒向随机微分方程解的存在性，唯一性，适应性，比较定理及其应用。倒向随机微分方程(巴赫杜-彭方程)可广泛地应用于社会经济的各个方面，解决涉及经济、金融、工程以及计算机等领域...
它给出了倒向随机微分方程的解与一大类常见的非线性偏微分方程(组)的解之间的对应关系,从而为将来利用Monté2Carlo型的随机计算方法计算大量的偏微分方程开辟了新的途径.最后介绍倒向随机微分方程在金融数学中的应用.关键词随机微分方程;倒向随机微分方程;非线性Feynman2Kac公式;非线性抛物型偏微分方程(组);非线性...
进入其技术细节的讨论之前先看一下众所周知的常微分方程. 考虑以下两个(定义于区 间[0, T ]上的) 常微分方程: X (t) = b (X (t) ) , 0 t T , (1) X (0) 倒向随机微分方程及其应用 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.
应用厦研究现状, 绍了 作者博士论文的主要工作. 关键词:金融数学;倒向随机微分方程{随机微分效用;正一倒向随机微分方程 中图分类号:O211.63 AMSf2000)主题分类:60H30 文献标识码:A 文章编号:10019847(2002)02—0009-06 ～般认为金融学从一门描述性的科学向金融数学的转变始于HarryMarkowitz[1]在1952年的开创性...
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《倒向随机微分方程，非线性数学期望及其应用研究》是依托中国人民大学，由张波担任项目负责人的面上项目。项目摘要 倒向随机微分方程及非线性数学期望是一门新兴学科，在理论上它是正向随机微分方程及Kolmogrov线性概率体系的推广，在实际应用中，它被广泛应用于金融资产定价及风险度量研究中。本项目中我们主要研究如下两...
倒向随机微分方程及其应用_彭实戈