倒向随机微分方程是随机微分方程的一种特殊形式,其解是由后向前求解的。倒向随机微分方程在金融工程、物理学、生物学等领域中具有重要的应用。 倒向随机微分方程的形式为: dY(t) = f(t, Y(t)) dt + g(t, Y(t)) dW(t) 其中,Y(t)是未知函数,f(t, Y(t))和g(t, Y(t))是已知函数,dW(t)...
《带跳的预期-倒向随机微分方程及其应用》是依托吉林大学，由花秋玲担任项目负责人的数学天元基金项目。项目摘要 本项目主要研究带跳的预期-倒向随机微分方程解的存在性，唯一性，适应性，比较定理及其应用。倒向随机微分方程(巴赫杜-彭方程)可广泛地应用于社会经济的各个方面，解决涉及经济、金融、工程以及计算机等领域...
内容提示: 嚣防科学技术大学研究生院学位论文摘要倒向随机微分方程的解悬一对过程( r,Z) 满足I一孝+l :g(‘ E,z,Ⅺ&一f:Z,露崴其中g是生成予,毒是终端条{譬。我们主要讨论上两倒向随机微分方程及相应的g· 期望的性质以及它们在数学金融学方面的应用。这孛争方程簧先是Bi smut研究了线饯情提下的解...
微分方程(组)的解之间的对应关系,从而为将来利用Monté2Carlo型的随机计算方法计算 大量的偏微分方程开辟了新的途径.最后介绍倒向随机微分方程在金融数学中的应用. 关键词随机微分方程;倒向随机微分方程;非线性Feynman2Kac公式;非线性抛物 型偏微分方程(组);非线性椭圆型偏微分方(组);金融数学 ...
本文预计研究高维倒向随机微分方程、正倒向随机微分方程及其应用的方法和性质,并将其应用于生物学和金融学中的一些实际问题。预计结果包括: (1)推导出高维倒向随机微分方程和正倒向随机微分方程的求解方法和性质,为相关领域的问题提供了一种新的求解思路; (2)将研究对象应用于生物学和金融学中的一些实际问题,验证...
倒向随机微分方程的理论、发展及其应用搜索 维普资讯应 用数学MATHEMATICAAPPLICATA2002,15(2):9--13 倒向随机微分方程的理论、发展及其应用 周少甫 ,黄志远 ,张子刚 (L华中科技大学经济学院,湖北武汉430074;2.华中科技大学数学系,湖北武汉430074;3 华中科技大学管理学院;湖北 武汉430074) 摘要:本文全面综...
《倒向随机微分方程，非线性数学期望及其应用研究》是依托中国人民大学，由张波担任项目负责人的面上项目。项目摘要 倒向随机微分方程及非线性数学期望是一门新兴学科，在理论上它是正向随机微分方程及Kolmogrov线性概率体系的推广，在实际应用中，它被广泛应用于金融资产定价及风险度量研究中。本项目中我们主要研究如下两...
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