信用违约交换Credit Default Swap (CDS) 可以被理解成一种保险形式。 如果借款人不去偿还贷款，那么他被认定为“违约”。如果放款人曾经就这笔贷款向保险公司购买了CDS， 那么放款人可以将违约当做信用来交换 换取保险公司的付款。但想感受这项权利不一定要成为放款人，任何投机者都可以向保险公司购买CDS。定义 信用...
信用违约互换是什么意思？信用违约互换又称为信贷违约掉期，也叫贷款违约保险，是目前全球交易最为广泛的场外信用衍生品。信用违约互换的出现解决了信用风险的流动性问题，使得信用风险可以像市场风险一样进行交易，从而转移担保方风险，同时也降低了企业发行债券的难度和成本。信用违约互换是国外债券市场中最常...
利率互换是一种金融合约，交易双方在未来一定期限内，根据约定数量的同种货币的名义本金，交换利息额。这种互换仅涉及利息的交换，不涉及本金的实际转移。最常见的形式是固定利率与浮动利率的互换。中国目前应用的主要是固定利率与浮动利率之间的互换。假设两个借款人分别从不同的金融机构贷款，双方通过中介机...
英[ˈkredit diˈfɔ:lt swɔp] 美[ˈkrɛdɪt dɪˈfɔlt swɑp] 是什么意思 n. 信用违约互换(CDS); 英英释义 Credit default swap A credit default swap (CDS) is a financial swap agreement that the seller of the CDS will compensate the buyer in the event of a loan ...
《信用违约互换的理论案例及其在中国的应用》是2020年天津大学出版社出版的图书，作者是梁朝晖 。内容简介 2007年的金融危机使得学术界对信用违约互换（简称CDS）相关产品的过度开发、定价缺陷以及风险管理进行反思；近年来欧洲各国主权债务危机的频发，又使得主权CDS在全球范围内备受瞩目。中国2010年推出了被誉为中国版...
《时变条件下的信用违约互换定价理论及其应用研究》是依托华中科技大学，由何旭彪担任项目负责人的青年科学基金项目。中文摘要 信用违约互换是国际上用于管理信用风险的重要金融工具，能有效地转移和规避信用风险。信用违约互换定价问题涉及到违约事件的确定和资产间违约的相关结构等多种复杂因素，具有显明的不确定性和非...
信用违约互换是国外债券市场中最常用的信用延伸产品，实际上是在一定期限内买卖双方就指定的信用事件进行风险转换的一个合约。信用风险保护的买方在合约期限内或在信用事件发生前，定期向信用风险保护的买方，就某个参照实体的金融事件支付费用，以换取信用事件发生后的赔付。所以这个信用违约互换，它不仅发生在...
你好，信用违约互换涉及两个当事人，双方约定以某一信用工具为参考，一方向另一方出售信用保护，若参考工具发生规定的信用违约事件，则信用保护出售方必须向购买方支付赔偿。