紧接着,侯燕曦介绍了模型构建的具体流程。他解释该模型实际上是简单的二层规划模型:第一个阶段主要是借助传统的two-part model,通过逻辑回归方法去估计风险的分位数水平;第二个阶段则是将估计出的风险水平代入复合分位数模型中,从而得到最后的value of risk。 之后,侯燕曦和老师、同学们分享了自己的模拟实验。模拟...
侯燕曦，复旦大学大数据学院青年副研究员。个人经历 在美国佐治亚理工学院数学系就读数学博士。研究方向 经验似然方法，copula和tail copula，非参数统计方法，统计推断在风险管理中的应用。学术成果 在国际期刊Journal of Econometrics, Journal of Business and Economic Statistics以及Insurance: Mathematics and Economics发表...