MCMC方法帮助我们从目标分布 p(x)中采样,具体过程为: 从目标分布 p(x)中采样 \rightarrow 在马尔科夫链(状态转移矩阵为 P )中随机游走,当达到平稳分布时,每个时刻随机游走一次,就可以得到一个样本。 \rightarrow 在马尔科夫链(状态转移矩阵为 Q )中随机游走,当达到平稳分布时,每个时刻随机游走一次,就可以得到...
蒙特卡罗法(Monte Carlo method),也称为统计模拟方法(statistical simulation method),是通过从概率模型的随机抽样进行近似数值计算的方法。 马尔可夫链蒙特卡罗法(Markov Chain Monte Carlo,MCMC),则是以马尔可夫链 (Markovchain)为概率模型的蒙特卡罗法。马尔可夫链蒙特卡罗法构建一个马尔可夫链,使 其平稳分布就是要...