文章将交易的主要执行者布鲁诺·伊克希尔戏称为“伦敦鲸”（the London whale），意为能够掀起巨大波澜的市场参与者。“伦敦鲸”交易给摩根大通造成了巨额损失，招致了美国参议院的细致调查、监管机构的严厉处罚和社会公众的广泛批评，加速了“沃尔克规则”等监管举措的落地实施。 同时，“伦敦鲸”事件也给银行业敲响了...
在2012年3月20日的伦敦,有一通电话记录,其中一人叫布鲁诺·伊克希尔,是摩根大通的交易员。2012年由于他对企业债的交易造成信贷市场的剧烈波动,这一事件被称为“伦敦鲸”。彼时,正是“伦敦鲸”交易事件的关键时刻。这一事件,导致了摩根大通史上最大规模的衍生品押注高
伦敦鲸事件产生的原因 摩根大通首席投资室原本主要负责对冲银行总体结构性利率、汇率和信用风险,但在盈利驱使下,近年来经营策略越来越激进,违背了风险对冲的实质,逐渐涉猎于衍生品、结构化信用产品和股票等自营交易领域,所承担的市场风险甚至接近其投资银行部门,最终引发“伦敦鲸”事件。 1.缺少有效风险管控约束机制。 首...
美国最大银行摩根大通10日承认交易巨亏20亿美元,让金融界只闻其号、不见其人的“肇事”交易员布鲁诺·米歇尔·伊克西尔置于全球聚光灯下。伊克西尔因在伦敦金融市场出手凶狠而获称“伦敦鲸”,但熟悉他的人描述,伊克西尔生活中举止低调平和,与在交易市场中的形象反差巨大
本期我们来展开一个案例——伦敦鲸。叫“伦敦”是因为损失是由JP摩根大通在伦敦分支机构的交易员造成的,称“鲸”是因为损失巨大。 JP摩根大通公司是美国最大的金融控股公司,拥有3.8万亿美元资产,该公司还是全球最大的衍生工具交易商及市场参与者,其主要的银行子公司JP摩根大通银行是美国最大的银行。JP摩根大通一直将...
威震江湖伦敦鲸 与独角兽不同,在金融圈中,伦敦鲸可不是一个吉祥的代名词。这个动物名词出自摩根大通,摩根大通银行在金融市场中扮演着举足轻重的角色,然而在2012年的时候这家机构却差点在鲸口丧失性命。起因是一位代号为“伦敦鲸(London Whale)”的交易员,对企业债的交易造成了信贷市场的剧烈波动,最终导致摩根大通史...
风险案例解析:2012年摩根大通“伦敦鲸”事件 1、事件回放 2012年5月11号,摩根大通的首席投资办公室(CIO),一个用于对冲的交易组合,在6周之内发生了20亿的美元亏损,交易员被称为“伦敦鲸”。在“伦敦鲸”事件爆发之后,它的股价从每股40.7跌到33,摩根大通五年期的CDS暴涨50%,意味着市场对摩根大通的信用违约保护的...
1、伦敦鲸的覆灭:摩根大通巨亏全解析在正文之前,谨向摩根大通CEO杰米戴蒙表达遗憾之情,他堪称美国银行业近20年来最伟大的CEO,在职业生涯巅峰时刻所遭遇的此次丑闻可能给其辉煌的履历留下难以抹去的污点。但愿事件的后续发酵不会使这位年少成名,历经坎坷的传奇CEO落到与雷曼富尔德齐名的悲惨境地。以下是华尔街见闻综合各...
在2012年3月20日的伦敦，有一通电话记录，其中一人叫布鲁诺·伊克希尔，是摩根大通的交易员。2012年由于他对企业债的交易造成信贷市场的剧烈波动，这一事件被称为“伦敦鲸”。彼时，正是“伦敦鲸”交易事件的关键时刻。这一事件，导致了摩根大通史上最大规模的衍生品押注高达65亿美元的亏损。事件介绍 事件缘由 “...