(1)如果套利者预期两个或两个以上期货合约的价差将扩大,则套利者将买人其中价格较高的合约,同时卖出价格较低的合约,我们称这种套利为买人套利。如果价差变动方向与套利者的预期相同,则套利者同时将两份合约平仓获利。 (2)如果套利者预期两个或两个以上相关期货合约的价差将缩小,套利者可通过卖出其中价格较高的合...
计算步骤：1. 确定比较价格：确定两个或多个相关的价格，这些价格可以是同一商品在不同时间的价格，也可以是同一商品在不同市场的价格。2. 进行减法运算：从较高的价格中减去较低的价格。3. 得出价差结果：计算出的差值即为价差。价差可以是正值或负值。应用实例：假设某商品在月初的价格为50元/件，...
A[2],'--',label='较高执行价格沪深300ETF看涨期权空头')plt.plot(A[0],A[3],label='看涨期权牛市价差策略')plt.xlabel('沪深300指数收盘价')plt.ylabel('组合盈亏金额')plt.title('看涨期权牛市价差策略组合盈亏图')plt.legend()plt.grid()
1. 价差与量差是成本管理中的两个重要概念，它们用于分析实际成本与标准成本之间的差异。2. 量差，又称用量差异，是指实际用量与标准用量之间的差异，它反映了直接材料、直接人工和变动性制造费用等要素的实际消耗与标准消耗之间的不一致。量差的计算公式为：量差 = 标准价格 × (实际用量 - 标准用量...
价差法是分别评估房地产在改变之前和改变之后状况下的价值,将两者之差作为房地产价值减损额或价值增加额的方法。对收益性房地产,宜测算经济耐用年限内无质量缺陷房地产正常净收益现值和与有质量缺陷房地产正常净收益现值和之差,作为房地产价值减损额。 目录 ...
基差（Basis）和价差（Spread）是金融衍生品市场中的两个重要概念，它们在含义、计算方式以及应用场景上有所区别。基差通常指的是某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差，即：基差 = 现货价格 - 期货价格。基差反映了现货与期货市场间的价格关系，对于套期保值者来说，基差是...
跨式价差即跨式价差策略,是指投资者同时买入具有相同执行价格和期限的一份看涨期权和一份看跌期权的一种策略,这种策略具有投机性。 该策略的主要思路是,当标的资产价格上升时,购买的看涨期权可以带来收益,而当标的资产下跌时,购买的看跌期权会带来收益。因此,投资者利用该策略可以规避标的资产价格变动方向不确定所带来...
价差的计算公式如下：价差=(实际价格-标准价格)×实际用量。价格差异的重点是价格，所以是用价格之差（实际价格减标准价格）乘以实际用量，而用量差异的重点是用量，所以是用量之差（实际用量减标准用量）乘以标准价格。这个方法还可以应用到直接人工成本差异和变动制造费用成本差异公式的计算，不过要明确，...
以买入看涨期权价差为例,假设投资者认为市场短期内将上涨,或者认为某一特定股票的价格将上涨。投资者可以采取买入看跌期权价差策略来从中获利。 1. 投资者买入执行价格为 $50 的看跌期权,到期日为一个月后,权利金为$2。 2. 同时,投资者卖出执行价格为 $45 的看跌期权,到期日为一个月后,权利金为$3。