(3)远期合约的定价: ①远期价格F:远期市场为当前交易的一个远期合约而提供的交割价格。远期价格与标的资产的现货价格紧密相关,这个远期价格就是目前现货价格的远期理论价格。 远期价格F=S0erT S:为现货价格,r:无风险利率,T:现在至到期日的时间 ②交割价格F0:远期合约在实际交易中形成的实际价格。一旦F≠F0,就会...
1.远期的交割价格，又可以写成contract price/delivery price/settlement price。指的是合同双方在初期（t...
11元就是交割价格，也是我们理想的“合理预测”的远期价格 11元使得商人价值11元的货物在未来就得到11元...
定义不同、时间不同。1、远期价格是指在双方达成协议后，用于交割某项资产或商品的价格，可以理解为双方协商的买卖价格。交割价格是指实际交割时买方必须支付给卖方的价格，也可以理解为实际发生交割时的买卖价格。2、远期价格是在交易之前的某个时间点上确定的，可以是未来的任意时间点。交割价格是在实际...
在金融市场中，交割价格低于远期价格被称为“反向套利”，这是因为这种情况提供了一个看似无风险的利润机会。让我们解释一下为什么这种价格关系被视为反向套利：1. 定义：- **远期价格：** 是在未来某一约定的时间点上约定的价格，即便在市场价格变化时，合同价格也保持不变。- **交割价格：** 是在...
那么11元就是交割价格，这时的远期价格为10+1=11元，其中1元是持有成本，因为远期价格=现货价格+持有成本。当苹果价格上涨到15元时，这时交割价格11元低于远期价格16元（15+1），这时11元买入远期合约，16元卖空现货，这样同时作两笔反向交易就能锁定无风险利润16－11=5元。
若交割价格高于远期价格，套利者就可以通过买入标的资产现货、卖出远期并等待交割来获取无风险利润，从而促使现货价格上升，交割价格下降，直至套利机会消失。若交割价格低于远期价格，套利者就可以通过卖空标的资产现货、买入远期来获取无风险利润，从而促使现货价格下降，交割价格上升，直至套利机会消失。
远期合约概述 远期价格的计算 远期价格的影响因素 远期价格的应用 远期价格的局限性 目录 01 远期合约概述 远期合约的定义 远期合约是一种金融衍生品，其交易双方在合约中约定在未来某一特定日期按照约定的价格买入或卖出一定数量的某种基础资产。远期合约是一种场外交易合约，没有固定的交易场所和交易时间，交易双方通过...
【答案】：C 若交割价格低于远期价格，套利者就可以通过卖空标的资产现货、买入远期来获取无风险利润，从而促使现货价格下降，交割价格上涨，直至套利机会消失。最终，远期价格又等于实际价格。知识点：熟悉远期合约的定价
远期价格是指使远期合约签订时价值为零的交割价格。是理论上的交割价格。 交割价格:是指合约进入交割期后进行实物交割时所实际履行的成交价格。是在合约最初成交时的敲定价格,这是事先给定的,进入交割日后,这个敲定价格是不能再改变的。 简单地说,远期价格是投资者的心理预期价格,是他预计的所购买的远期合约将来的...