互协方差矩阵是指在多元统计分析中,用于描述不同变量之间的线性关系的矩阵。它包含了所有变量间的协方差和方差的信息,可以用来进行因素分析、主成分分析、判别分析等多种数据分析方法。互协方差矩阵的计算需要考虑变量之间的相关性和方差的差异等因素。在实际应用中,为了减少误差和提高精度,常常需要进行数据预处理和变量...
方差的本质无非就是样本减去均值,如此带入协方差矩阵中: 协方差矩阵只是看起来复杂,其本质就是把我们刚才不同位置计算的方差带入而已。 观察到每个地方都有求和,前面都有一个分数,提取出来,化简协方差矩阵: 这是一个对称矩阵,本质就是两个括号相乘,熟悉线性代数的同学知道,这个矩阵可以分解成一个列向量乘以一个行...
互相关矩阵与互协方差矩阵的关系 互相关矩阵与互协方差矩阵存在如下关系: C_{X,Y}=R_{X,Y}-M_XM_Y^T 当样本向量X与Y的维数不同时,他们的互相关矩阵和互协方差矩阵为非方阵,当他们的维数相同时,他们的互相关矩阵与互协方差矩阵为方阵,但仍不为复共轭对称矩阵。 如果X与Y这两个序列的期望E(X)与E(Y...
互相关矩阵 互相关矩阵是互协方差矩阵的推广，描述两个向量对应元素相乘的期望。它与互协方差矩阵之间的关系是通过线性组合向量来定义的。性质与应用 协方差矩阵和互协方差矩阵具有特定的性质，如自协方差矩阵的复共轭转置对称性。相关系数的概念则提供了衡量向量之间关系强度的度量，使得在实际应用中更加直...
互协方差矩阵 2) co integration 互协 1. Theco integrationtests shows that there exists some long run relationship among M2, the gross industrial production GIP and the nominal rate of interest on one year term loans. 利用互协关系检验(co-integrationtests)的方法,考察我国的货币总量M0、M1和M2与其...
1. 互补协方差矩阵的秩等于其列数。 2. 互补协方差矩阵的逆矩阵也是互补协方差矩阵。 3. 互补协方差矩阵可以用于解决一些特定的线性方程组问题。 三、应用 互补协方差矩阵在信号处理、数据分析和统计学等领域中有着重要的应用。 1. 在信号处理中,互补协方差矩阵可以用于信号源辨析,即通过互补协方差矩阵来分离多个...
互协方差矩阵对称的充要条件是什么?两个n维实随机变量的互协方差矩阵对称的充要条件是啥?如果是两个n维零均值高斯分布呢?显示全部 关注者1 被浏览23 关注问题写回答 邀请回答 好问题 添加评论 分享 暂时还没有回答,开始写第一个回答...
单项选择题 两个观测值向量之间的互协方差阵为零矩阵,表示这两个观测值向量相互对立。( ) A. 对 B. 错 点击查看答案
1.本发明中互相关函数由输入信号的频域信息表示,时延估计模型被转化为类傅里叶形式的频域估计并转换为向量形式,通过频域信息表示的互相关函数的向量形式构建协方差矩阵,以此得到最终的时延估计,提高了时延估计的精度。 2.本发明基于稀疏协方差拟合准则来计算时延估计,保证了离格情况下时延估计结果的稳定性与准确性,使...
摘要 本发明涉及阵列信号处理中的DOA估计领域,具体涉及一种基于原子范数最小的互质阵列协方差矩阵重构方法,首先利用广义增广法得到互质阵列的非完备虚拟阵列协方差矩阵,并利用截断的均值奇异值门限法填充虚拟阵列协方差矩阵,再对其进行原子范数最小化求解,实现稳健的正定Toeplitz协方差矩阵重构。本发明充分利用互质阵列中协...