C. 若不同交割月的期货价格均下降且价差减小,则获利 D. 若不同交割月的期货价格均上升且价差变大,则获利 答案：D 分析：正确答案:D 答案解析:如果套利者预期不同交割月的期货合约的价差将扩大,则套利者将买入其中价格较高的一“腿”同时卖出价格较低的一“腿”,我们称这种套利为买进套利。
如果套利者预期不同交割月的期货合约的价差将扩大时,则套利者将买入其中价格较高的一“边”,同时卖出价格较低的一“边”,我们称这种套利为买进套利(Buy Sperad)。例如,如果套利者以450美元/盎司卖出8月份黄金期货,同时以461美元/盎司买入12月份黄金期货,这种套利就是买进套利。如果价差变动方向与套利者的预期相同...
叫做买进套利(Buy Spread)。如果价差变动方向与套利者的预期相同，则套利者就会通过同时平仓来获利。
买进套利是一种投资策略，指的是在同一期货品种的不同交割月份，同时买入低月份合约并卖出高月份合约的行为。这样做的目的是为了获取两个合约之间的价差变化所带来的利润。详细解释如下：一、买进套利的基本操作 买进套利主要关注的是两个不同交割月份的期货合约之间的价差。当预期近期合约相对于远期合约价...
解析 答:买进套利——如果套利者预期不同交割月的期货合约的价差将扩大时,买入其中价格较高的合约,同时卖出价格较低的合约的行为。 卖出套利——如果套利者预期不同交割月的期货合约的价差将缩小时,买入其中价格较低的合约,同时卖出价格较高的合约的行为。
买进套利是指套利者预期不同交割月的期货合约的价差将扩大，则套利者将买入其中价格较高的一“边”同时卖出价格较低的一“边”的套利方式。如果套利者预期不同交割月的期货合约的价差将缩小（Narrow）时，套利者可通过卖出其中价格较高的一“边”同时买入价格较低的一“边”来进行套利，我们称这种套利...
套利者买入其中价格较高的一“边”同时卖出价格较低的一“边”,这种套利为买进套利。套利者卖出其中价格较高的一“边”同时买入价格较低的一“边”,这种套利为卖出套利。 套利者关注的是相关合约价差变动的方向,而不是单一合约价格的涨跌。事实上,无论期货价格是涨还是跌,只要价差变动对其有利,就有套利机会。反...
和买进套利有什么区别? 牛市套利亦称“买空套利”,是一种用于大多数商品和金融工具的期货交易方式。 当市场价格看涨时,买进近期合约,卖出远期合约,利用不同月份相关价格关系的变化谋取利润。在进行农产品牛市套利交易时,交易者买进近期月份合约,同时卖出远期月份合约,并寄希望于近期合约的价格上涨幅度会大于远期合约...
所谓买进套利,指的是买进期限较为短暂的债券,与此同时将手中持有的期限较长的债券进行卖出的一种期货合约。 对于买进套利这一行为而言,如果买进的是高的一方,那么就希望高的一边在涨时涨得更多,在跌时跌得更少。显然,这对应的是价差扩大(Widen)的情况。如果价差扩大,买进套利者就有盈利,反之,价差缩小时,买...
.买进套利是指套利者预期不同交割月的期货合约的价差将扩大,则套利者将买入其中价格较高的一“边”同时卖出价格较低的一“边”的套利方式。理论依据:进行买进套利会使所买入的价格较高一边的期货合约的盈利大于所卖出的价格较低一边的亏损,整个套利的结果是盈利...