买权—卖权平价理论数学模型最早是由Stoll这里,C为T时间选择权之买权价格;P为T时间选择权之卖权价格;K为该选择权的履约价格;S为T时间选择权标的物的市价;T为选择权距离到期日的天数。 由康登杰该组合现值正好等同于欧式买权现值,即C-P=S-K-rt。 三、结论 该数学理论模型认为:对同一标的的资产、相同履约价...
买卖权与期货平价理论的套利策略买卖权与期货平价理论是由买卖权平价理论演化而来,是将原有的买卖权平价理论中的现货改为期货。该理论由Tucker于1991年提出,主要是为了解决买卖权平价套利的高成本和操作不便问题。该理论认为,期货价格与期权价格之间也会形成一种特定的均
买权卖权平价理论公式是股票交易中常用的计算工具，通过该公式可以计算出买权和卖权的平价价格。本文将详细解析买权卖权平价理论公式的含义和计算方法，并介绍其在股票交易中的应用场景。了解买权卖权平价理论公式可以帮助投资者更好地进行期权交易策略的制定和风险控制。利用买权卖权平价理论公式,让期权交易不再是"...
你已从交易大厅获取如下数据:a)说明执行价格为950的期权合约是否满足卖权-买权平价理论。b)假设存在一个指数跟踪交易工具,现值为每单位990美元的指数交易基金ETF,该基金可以完全模拟标普500指数所涵盖股票的总收益(即包含股利),当卖权-买权平价关系被违反时,你将如何通过交易100份的卖权和(或)买权合约(执行价格...
关注龙头股的溢价优势，特别是在人气板块中。
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① 雄厚的经济实力为日元币值稳定提供基础。尽管日本经济遭遇房地产泡沫破裂、次贷危机的打击后陷入停滞甚至倒退,但日本庞大的经济体量仍对日元形成有效支撑。日本拥有较大的外汇储备规模,并且是全球主要债权国之一,这有助于维持币值稳定; ① 长期低息环境是日元成为避险货币的直接原因。为了重振经济、日本央行实施大规模货...
买权—卖权平价理论数学模型最早是由Stoll(1969)所建立,其认为相对的买权与卖权价格差异等于股票价格减去折现的履约价格。即对同一标的物而言,若买权与卖权有相同的履约价格与相同的到期日时,则两者之间会存在关系式: C-P=S-K-rt(3) 这里,C为T时间选择权之买权价格;P为T时间选择权之卖权价格;K为该选择...
① 雄厚的经济实力为日元币值稳定提供基础。尽管日本经济遭遇房地产泡沫破裂、次贷危机的打击后陷入停滞甚至倒退,但日本庞大的经济体量仍对日元形成有效支撑。日本拥有较大的外汇储备规模,并且是全球主要债权国之一,这有助于维持币值稳定;① 长期低息环境是日元成为避险货币的直接原因。为了重振经济、日本央行实施大规模...
买权卖权平价理论公式是股票交易中常用的计算工具,通过该公式可以计算出买权和卖权的平价价格。本文将详细解析买权卖权平价理论公式的含义和计算方法,并介绍其在股票交易中的应用场景。了解买权卖权平价理论公式可以帮助投资者更好地进行期权交易策略的制定和风险控制。 ,