情况一:到期标的物市场价格等于买入跨式期权的行权价格时,跨式期权买方面临最大亏损。 情况二:当市场价格上涨或下跌的幅度不超过买人看涨期权和看跌期权支付的权利金之和,跨式期权买方将亏损。 情况三:当市场价格大幅上涨或下跌的幅度超过买人看涨期权和看跌期权支付的权利金之和,跨式期权买方盈利。 买入跨式期权组...
跨式策略是一种同时购买认购期权和认沽期权的延伸策略。当投资者认为市场的涨跌方向不明确，但不会是大涨或大跌时，可以采用这种策略。买入跨式策略入场时机及风控 买入跨式策略就是做多波动率旨在从波动率的上升中获利。该策略适用于投资者预计标的资产价格将出现大幅波动，但对价格变动的方向不确定的情况下。买入跨式...
买入跨式策略，顾名思义，就是同时买入两种方向相反的期权合约——认沽期权（看跌）和认购期权（看涨）。但这里的关键是，这两种期权在数量、行权价和到期日上必须完全一致。只有满足这三个“相同”的条件，才能确保策略的有效性和风险的可控性。为啥要用这个策略？这个策略适合用在市场波动特别大，但你又不确定会往...
1. 买入跨式策略：赌市场大幅波动 什么是买入跨式策略？买入跨式策略就像是给市场买了一个“双向保险”。具体操作是：同时买入相同数量、相同标的、相同到期日、相同行权价格的看涨期权和看跌期权。举个例子，假设你买了一个行权价为3000元的看涨期权，同时又买了一个行权价为3000元的看跌期权。这样，不管市场涨...
一、什么叫买入跨式策略:相较于股票和期货,或者其他的投资品种来说,期权有一个非常明显的优点——非线性,也就是认购跟认沽的涨跌幅度会不一样。就是说买入同一个行权价的认购跟认沽两个合约,那认购跟认购期权合约的盈亏比例是不一样的。从而派生出一个非常有优势的期权的玩法—买入跨式策略(买跨)。
期权买入跨式策略:定义与应用 期权买入跨式策略是一种在期权交易中常用的策略。简单来说,它是指同时买入相同行权价、相同到期日的一份看涨期权和一份看跌期权。 这种策略通常适用于投资者预期标的资产价格将会出现大幅波动,但不确定波动方向的情况。当市场处于盘整状态,价格波动较小的时候,买入跨式策略可能会产生一定...
期权买入跨式策略是一种在期货交易中较为常见且具有特定应用场景和优势的策略。 首先,我们来了解一下什么是期权买入跨式策略。简单来说,它是指同时买入相同标的资产、相同到期日、相同数量的看涨期权和看跌期权。这种策略的核心在于预期标的资产价格会有大幅波动,但不确定方向。
前期我们介绍了部分期权基础策略。买入期权,可以充分发挥衍生品以小博大的杠杆性质。中性期权策略,无需绞尽脑汁判断涨跌,仅从行情波动中获取收益。而现在要介绍的买入跨式则集二者于一身,是抵御 “黑天鹅”风险,押注市场重大事件,埋伏爆发式行情的必备良策。
突破策略是在预期标的物价格将出现剧烈波动时采用的期权交易策略,主要包括买入宽跨式期权和买入跨式期权两种策略。本文将分享买入宽跨式期权的策略。 (1)基本原理: 买入宽跨式期权是指同时购买一手虚值看涨期权(高执行价格)和一手虚值看跌期权(低执行价格)。宽跨式期权合约中的两个期权都是虚值期权,买方支付的权利金...
详细链接为:期权入门手册 1.跨式策略运用场景 (1)买入跨式/买入宽跨式:判断标的市场未来大幅波动,但方向不明朗,做多市场波动。 (2)卖出跨式/卖出宽跨式:判断标的市场未来波动趋缓,做空市场波动,赚取时间价值。 2.跨式策略构建 (1)买入跨式/买入宽跨式:买入平值认购+买入平值认沽/买入虚值认购+买入虚值认沽 ...