这种策略可以在标的物价格小幅下跌的情况下获得卖出看跌期权的权利金收入。 3.熊市价差组合 看涨熊市价差组合是买入1份较高执行价格的看涨期权,同时卖出1份同一标的、相同到期日的较低执行价格的看涨期权。看跌熊市价差组合与看涨熊市价差组合相似,利用看跌期权“买高卖低”来构建。 该策略适用于投资者预期标的物价格将...
A. 买入看涨期权 B. 卖出看跌期权 C. 买入看涨期权和卖出看跌期权的组合 D. 全部答案都对 相关知识点: 试题来源: 解析 D 答案:D 总结: 期权知识考试题库中介绍了期权的定义、市场角色、期权类型、欧式期权与美式期权的区别、影响期权价格的因素、期权交易目的、期权交易策略、期权费用与保证金、期权状态、期权...
如果标的资产价格远离中间行权价格,蝶状差价组合的价值会降低。 2.看跌期权蝶状差价组合: l 买入一份低行权价格的看跌期权(认沽期权) l 买入一份高行权价格的看跌期权(认沽期权) l 卖出两份中间行权价格的看跌期权(认沽期权) 这种策略的目的也是在中间行权价格附近建立一个价格区间,在该价格区间内获得最大收益。当...
卖出看涨期权和卖出看跌期权 C. 卖出看涨期权和买人看跌期权 D. 买入看涨期权和卖出看跌期权 相关知识点: 试题来源: 解析 [答案]A [解析]当股票价格波动幅度较大时,对于期权的买入方,不论执行看涨期权还是看跌期权都会带来无限大的收益,而损失的仅为放弃行权时的期权费。反馈 收藏 ...
当股票价格波动幅度较大时,对于期权的买入方,不论执行看涨期权还是看跌期权都会带来无限大的收益,而损失的仅为放弃行权时的期权费。结果一 题目 当股票价格波动幅度非常大时,下列哪个期权投资组合策略的获利可能性高?( )A.买入看涨期权和买人看跌期权B.卖出看涨期权和卖出看跌期权C.卖出看涨期权和买人看跌期权D.买...
下列何期权组合可以从上升的市场波动率中获利(). A. 买入看涨期权和买入看跌期权 B. 买入看涨期权和卖出看跌期权 C. 卖出看涨期权和买入看跌期权 D. 卖出看涨期权和卖出看跌期权 相关知识点: 试题来源: 解析 A.买入看涨期权和买入看跌期权 反馈 收藏 ...
百度试题 结果1 题目买入股票和买入看跌期权组合,相当于( )。 A. 买入股票看涨期权 B. 卖出股票看跌期权 C. 买入股票看跌期权 D. 卖出股票看涨期权 相关知识点: 试题来源: 解析 A 反馈 收藏
期权的操作方法 1. 买入看涨期权(Buy Call):预计未来股票价格会上涨,买入看涨期权可以获得以较低价格买入股票的权利。 2. 卖出看涨期权(Sell Call):预计未来股票价格会下跌,卖出看涨期权可以将这种权利卖给其他投资者,获得权利金。 3. 买入看跌期权(Buy Put):预计未来股票价格会下跌,买入看跌期权可以获得以较高价格...
百度试题 题目下列哪种组合可以合成多头看涨期权?( ) A. 买入一个基础资产现货和一个看跌期权 B. 买入一个基础资产现货和卖出一个看跌期权 相关知识点: 试题来源: 解析 A.买入一个基础资产现货和一个看跌期权 反馈 收藏
2023-09-13 计算看跌期权的价格 已知当前股价为:30元 已知6个月后股价上涨的概率为:25% 已知6个月后股价下跌的概率为:75% 已知执行价为:32.1元 已知半年无风险利率为:2% 由于看涨期权和看跌期权同时到期,因此可以使用组合对冲法计算看跌期权的价格。 看跌期权的价格为:1.58 2023-09-13相关...