造成中证1000股指期货(IM)合约如此大的贴水在于,中证1000指数的成分股属于偏中小盘的1000只股票,融券的覆盖不足,因此导致有做空的需求都集中到IM股指期货上,越远月的空头力量越大。其次,目前市场上私募机构的一些中性策略的产品,在做多股票的同时,需要在期货上做对冲,这种属于是有天然的做空IM的需求。而沪深300指数...
中证1000期权期货大幅贴水, 期指交易群对1000短期看空, 身边朋友对小盘股都偏于谨慎。 中证1000中证2000在10月高点附近震荡调整。 涨的太凶狠了。。。而且估值都是60-70倍以上,明显就是疯狂拉升。。。这些高估的不跌真的才是危险。。。$科创板50ETF(SH588080)$...
因此综合来看，上市首日无论是套期保值还是投机的交易需求，空头力量都显著强于多头力量，同时过高的贴水又降低了空头的建仓意愿，使得上市首日中证1000股指期货流动性不足，套利成本高企使得贴水短期内无法收敛，导致IM深度贴水运行。展望未来，中证1000股指期货的贴水大概率会随着多头逐步建仓与成交流动性的好转而有所收...
华泰期货点评中证1000股指期货上市影响：在目前中性对冲需求集中在IC上的背景下，随着中证1000股指期货IM的推出，IM有望取代IC，成为对冲首选。原因在于相较于中证500，投资者能够在中证1000相关股票池中获得更多超额收益，因而也会愿意付出更多对冲成本。而随着对冲需求聚集到IM上，IM将会呈现出长期深度贴水的状态，预...
7月28日，小盘风格延续多日来的强势。截至10:48，中证1000股指期货（IM）主力合约迅速走强涨1.56％，贴水收窄；中证1000ETF（512100）应声涨1.35％，盘中实现三连升；截至27日，近5日合计成交超80亿，持续领跑两市。 中证1000股指衍生品上市引发市场持续关注。上市首日，中证1000股指期货四个合约成交量、...
这个表格中IM中证1000股指期货的贴水率比IC中证500高不少。 1:一般股指期货存续的有四个合约,当月合约,下月合约,下季合约和隔季合约。对应im2208,im2209,im2212和im2303。 2:贴水率是怎么计算的。合约价...
中证1000股指期货正式上市,从上市首日表现来看,IM上市后表现较为活跃,IM当日总成交量为3.64万手,总成交量大约为历史合约的3分之1左右,反映市场对于IM需求量不俗,当月合约流动性情况较好。从IM升贴水表现来看, IM各合约升贴水在-450至-80之间,整体贴水水平为四大期指中最大,年化升贴水率在-9.74%至-14.45%,年...
7月22日,作为进一步满足多样化风险管理需求的中证1000股指期货(IM)和期权正式上市,首日运行整体平稳,呈现出交投活跃、相关合约持续贴水、期现套利空间较小、套保需求表现强烈等四大特征,基本符合市场预期。 多位机构人士向《证券日报》记者表示,中证1000股指期货和期权的推出,对更好地服务资本市场发展需求起到重要补充...
中证1000的股指期货要来了!受影响最大的是谁?中证500的股指期货。市场上流传着这么一个“年化20%的投资大法”:(1)买入中证500的股指期货,也就是俗称的“滚IC”,吃贴水(中证500股指期货合约简称“IC”)。过去几年,中证500股指期货的平均年化贴水率在10%左右。也就是,“滚IC”在中证500指数不涨不跌的...
【财新网】吹风一个月后,中证1000股指期货与期权合约开市。 7月22日,中证1000股指期货主力合约(IM2208)开盘报7050点,与开盘报7081.56点的中证1000指数形成约30个点的贴水。随后,IM2208继续震荡走低,并在午盘开市后一度触及当日最低点6857点,贴水幅度最深时逾110个基点,超过当日中证500主力合约(IC2208)80个基点...