本篇介绍停时、可料列、上穿不等式与鞅收敛定理. 首先来看两个定义: Definition 4.2.6 对域流 Fn,n≥0:(1) 一列随机变量 Hn,n≥1 称作可料的(predictable),若对任意 n≥1 有Hn∈Fn−1 . (2) 随机变量 N 称为停时(stopping time),若对任意的 n<∞ 有{N=n}∈Fn . Remark : 由定义
上鞅的上穿不等式和强g-上鞅(Ⅰ) 方程(BSDE);乎上鞅的上穿不等式;Girsanov定理;Ito公式;Gronwall不 等式 中图分类号:O241.8文献标识码:A文章编 号:0529—6579(2003)05.0001-05 倒向随机微分方程是研究数学金融的一个重要工具,它的理论,观点 和分析方法可以广泛地应用与 ...
离散鞅论-鞅停时理论、下鞅上穿不等式、下鞅收敛 4496播放 【泛函分析】【熟肉】【完结】 5.4万播放 金融随机分析 8.1万播放 金融工程(23)多维布朗运动与多维伊藤公式 1834播放 用最直观的方式告诉你:什么是主成分分析PCA 53.0万播放 麻省理工学院 - MIT - 线性代数(我愿称之为线性代数教程天花板) 517.7万...
推广了无穷时间水平带跳倒向随机微分方程(BSDE)解的比较定理,并用这种带跳BSDE定义了g_鞅与g_上鞅,证明了g_上鞅的上穿不等式。 著录项 来源 《中山大学学报:自然科学版(中英文)》|2003年第5期|1-5|共5页 作者 司徒荣;杨艳; 作者单位 中山大学统计学系; ...
鞅不等式 1. Sample path properties of Lévy processes are discussed by means of amartingale inequality,and a similar conclusion is obtained for their special cases of Poisson processes and compound Poisson processes. 以一个鞅不等式为工具,研究Lévy 过程的样本轨道性质,对其特例Poisson 过程、复合Poisson...
王守山学堂>《110.6470 鞅论》 2024.08.21 山东 关注 本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报。 打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章 类似文章 从离散几何角度浅谈陈省身示性类 善科文库 《觉》 我们都会被离散 ...
着重要应用,而且是鞅的H空间理论研究的基础.这些不等式都是关于鞅的矩不等式,换言 之,都是鞅及其函数关于L范数的不等式,即将鞅视为鞅的L空间中的元素,而将鞅的各种 函数视为作用在鞅的L空间上的随机泛函.随着研究的深入,关于鞅的弱H空间理论引起
弱Orlicz空间上的鞅平削算子不等式
鞅 弱Lp空间 鞅不等式 摘要: 本文证明了鞅的关于弱Lp拟范数的Doob型不等式,Burkholder-Gundy-Davis型不等式和Rosenthal型不等式. 内容分析 关键词云 下鞅不等式作用口定义盘常数务弱Lp空间弱空间是氏泛函分析理论界鞅研究方向范数调和分析非降子厂代数鞅鞅不等式鞅论100% ...
弱L_p 空间上的基本鞅不等式 于林;殷樱 【期刊名称】《应用数学》 【年(卷),期】2009(22)2 【摘要】本文证明了鞅的关于弱 Lp 拟范数的 Doob 型不等式,BurkholderGundy-Davis 型不等式和 Rosenthal 型不等式. 【总页数】7 页(P270-276) 【关键词】鞅;弱 Lp 空间;鞅不等式 【作者】于林;殷樱 【...