关于三个风险资产形成的组合的性质说法正确的是 A. 如果三个资产都不相关并且有卖空约束,则原来的三个资产中可能有有效组合 B. 给定风险后如果没有卖空约束则组合的期望收益可以无限提高 C. 没有卖空约束资产组合的期望收益理论上可以无限提高 D. 如果三个资产都不相关并且无卖空约束,则原来的三个资产都不是有效...
组合方差=A投资比例的平方乘以A的方差+B投资比例的平方乘以B的方差+2乘以A投资比例乘以B投资比。三个风险资产的全局最小方差组合是组合方差=A投资比例的平方乘以A的方差+B投资比例的平方乘以B的方差+2乘以A投资比例乘以B投资比。最小方差组合就是资产按不同比例组合时方差最小也即风险最小的组合。
关于三个风险资产形成的组合的性质说法正确的是A.没有卖空约束资产组合的期望收益理论上可以无限提高B.如果三个资产都不相关并且有卖空约束,则原来的三个资产中可能有有效组合C.给定风险后如果没有卖空约束则组合的期望收益可以无限提高D.如果三个资产都不相关并且无卖空约
你好，与所有公司有关的是系统风险,比如战争、经济衰退、通货膨胀、高利率等。与个别公司相关的是非系统...
高风险高收益组合配备的资产一般不超出个人或家庭资产总额5% E. 中风险中收益产品组合能够在可承受的风险范围内取得超出通货膨胀的投资回报 相关知识点: 试题来源: 解析 AD [解析]低风险、高流动性组合不能反抗通货膨胀;高风险高收益组合配备的资产一般不超出个人或家庭资产总额的10%。选项AD说法有误。反馈 收藏 ...
A. 低风险、高流动性组合能对抗通货膨胀 B. 高风险高收益组合风险太大 C. 中风险中收益组合风险可控,收益较高 D. 高风险高收益组合配置旳资产一般不超过个人或家庭资产总额5% E. 中风险中收益产品组合可以在可承受旳风险范围内获得超过通货膨胀旳投资回报 ...
在期望-方差坐标轴中,我们可以从函数的角度来理解完备投资组合的求解过程: 最优风险投资组合,完备投资组合分别是期望-方差曲线和无差异曲线与资产配置线的切点 p∗,c∗ 这一篇笔记我们认识了两个风险资产和无风险资产构建的最优投资组合(完备投资组合),下一篇笔记我们会分析为什么要构建投资组合(分散化投资),以...
三、证券资产组合的风险与收益 两个或两个以上资产所构成的集合,称为资产组合。如果资产组合中的资产均为有价证券,则该资产组合也称为证券资产组合或证券组合。 对于资产组合而言,资产组合的收益是各个资产收益的加权平均数;资产组合的风险不一定是加权平均风险。
A.低风险、高流动性产品组合收益率低,不能对抗通货膨胀B.投机组合中配置的资产一般不超过个人或家庭资产总额的15%C.投资产品组合的风险可控,但收益较低D.对日常的必要生活开支等应配置部分安全性高、流动性好的产品组合E.投资产品组合能够在可承受的风险范围内获得超过通货膨胀的投资回报 ...
注会财管第三章资本市场线的内容，教材这里说的风险资产组合和市场组合M是不是指的一个东西？