黄金期现价差套利是指投资者利用黄金期货合约与现货黄金之间的价格差异来获取利润的交易行为;当黄金现货与黄金期货之间存在价格不一致时,投资者可以通过买入价格被低估的黄金标的,并同时卖出价格被高估的黄金标的,以期在两个市场间实现无风险利润。 例如,2023年9月28日...
一、什么是黄金内外盘套利黄金内外盘套利本质上是一种跨市场套利,其原理是:同一交易品种的同质性,在境内外不同市场之间存在价差(价差形成的原因在于境内外市场交易机制不同、市场情绪反应不同、境内外资本流通受到管制,但与此同时境内外贸易流通是自由的,自由的跨境贸易将带动价差回归合理区间),当市场价格波动增加使得价...
1.1 黄金期现套利动能趋弱，警惕金价双向波动风险本周，尽管地缘政治风险溢价边际回落，但黄金价格仍维持强势上涨态势，COMEX 黄金和伦敦金现分别突破2950 美元/盎司和2930 美元/盎司，我们认为支撑本周金价的核心因素主要是套利行为和交割风险驱动下的现货紧缺。2024 年12 月以来，由于市场对美国加征关税担忧推升期货...
跨期套利:利用不同交割月份的黄金期货合约之间的价差进行套利。例如,预期近月合约价格上涨幅度小于远月合约,可卖出近月合约,买入远月合约。 跨市套利:由于不同交易所的黄金期货价格可能存在差异,通过在价格较低的交易所买入,在价格较高的交易所卖出,从而获取价差收益。 期现套利:如前文所述,根据期货与现货价格的关...
在期货市场中,黄金作为一种重要的避险资产,常常被投资者用于套利策略。黄金与其他资产的套利策略多种多样,其中最常见的包括黄金与美元、黄金与白银、以及黄金与原油的套利。每种套利方式都有其独特的风险和收益特征。 黄金与美元的套利 黄金与美元之间的套利策略基于两者之间的负相关关系。通常情况下,美元走强会导致黄...
与此同时，各国央行却在持续增持黄金储备，多空双方的对决，已然进入到剑拔弩张的临界点！拆解“黄金套利”核武器：华尔街的“时空搬运术”如今套利交易的核心，就像一把神奇的钥匙，藏在“时空价差”之中。伦敦现货金价与纽约期货合约之间存在着高达1.8%的月溢价。想象一下，投行就像精明的商人，在伦敦以1900美元/...
首先,我们来了解一下常见的黄金市场套利方式。一种是跨市场套利,即利用不同市场之间黄金价格的差异来获取利润。例如,对比国内和国际黄金市场的价格,如果存在明显的价差,投资者可以在低价市场买入,在高价市场卖出。 另一种是跨期套利,这是基于黄金期货合约不同交割月份之间的价格差异进行操作。当近月合约和远月合约价...
其实这个套利思路不复杂，金店的黄金价格，一直比中国黄金之类卖金条的商家要贵许多。从金店的角度，价差既有店租也有加工费。但从消费者的角度，渠道费这种是能压缩就该压缩的，类似银行这种有主业顺便卖卖黄金，渠道成本压缩是最好的了。至于说加工费，一个师傅的手艺也不是非遗传承，加上店租就撑得起20%的价差...
1. 市场风险:尽管套利是基于价格差异进行的,但市场价格可能会突然发生剧烈波动,导致原本预期的价差缩小甚至反转,从而造成损失。 2. 流动性风险:在某些情况下,可能无法及时买入或卖出所需的黄金合约或现货,影响套利操作的顺利进行。 3. 政策风险:不同国家和地区的金融政策、监管规定可能会对黄金交易产生影响,从而增加...