Marcos López de Prado (马科斯•洛佩斯•德普拉多),高级董事总经理,Guggenheim Partners,劳伦斯伯克利国家实验室研究员,拥有金融经济学和数学金融学双博士学位。 史上最佳金融机器学习书!《金融机器学习进展》,393页pdf - 专知VIPwww.zhuanzhi.ai/vip/e8efc4e4d4f15740ea24f743f86c06c6 史上最佳金融机器学习...
在整个投资领域中,相关性最高的特征子集是什么? 马科斯回测第一定律——请忽略自身的危险 “回测不是一种研究工具,特征重要性才是。” 8.3 具备替代效应的特征重要性 我发现根据特征重要性方法是否受替代效应的影响来区分它们非常有用。在这种情况下,当一个特征的预估重要性因其他相关特征的存在而降低时,替代效应就...