百度试题 题目白噪声序列定义 相关知识点: 试题来源: 解析 1 反馈 收藏
详细来说,白噪声序列可以定义为一个满足特定条件的随机变量序列。这些条件主要包括: 期望值为零:对于白噪声序列中的任意随机变量,其期望值(即平均值)都为零。这意味着在长时间观察下,序列的正负值会相互抵消,总体上呈现出一种平衡状态。 方差恒定:白噪声序列中的随机变量具有恒定的方差。方差是衡量数据分布离散程度...
白噪声序列定义：它是一种随机信号，其中任何两个不同时刻的样本所携带的信息都是相互独立的，并且具有相同的概率分布。它的自相关函数是常数，意味着其信号的统计特性在时间上是均匀的。下面将详细介绍这一概念。白噪声序列是一种具有特定特性的随机信号序列。在信号分析中，这种序列的任何两个不同时刻的...
白噪声的自相关函数 平稳时间序列的定义 分位数回归原理 中断时间序列分析 局部加权线性回归 白噪声检验 贝叶斯判别的基本思想 多元线性回归原理 归一化处理方法 回归和拟合的区别 白噪声序列 白噪声过程 白噪声的自相关函数 平稳时间序列的定义 分位数回归原理 中断时间序列分析 局部加权线性...
(2)收益率序列比价格序列更容易处理,有更好的统计性质。 2. 收益率定义: 假设PtP_{t}Pt为资产在t 时刻的价格 (1)单期简单收益率 若从第t-1天到第t天(一个周期... 查看原文 18章 资产收益率和风险 ;full") ## [1] 0.01504343 13、最大回撤 回撤:资产在(0,T)的最高峰与现在价值PT之间的...
关键词:铁路,路外伤亡,时间序列,白噪声序列,ARIMA模型 翻译 分享4赞 昌吉学院金融数学吧 源来存在 基于ARMA模型的新疆股票价格分析及预测在ARMA模型中,如果,为参数,的估计,则白噪声的估计应该定义为 公式(2-4)如果,是模型参数,较好的估计,则对于任何的,残差的值都不应该很大。因此,合适的估计量,应该使得残差...
已知一个由ARMA模型描述的随机信号,其定义如下其中是一个方差为的白噪声序列。1)确定该系统对应的白化滤波器及其零极点;2)求的功率谱密度函数; 相关知识点: 试题来源: 解析 解:1)根据题意,对x(n)做Z域变换可得传递函数为:H(-)=(X(-))/(W(2))=(1-0.9*1.)/(1.6*10.632)则该系统对应的白化滤波器...
假设[图]是白噪声序列,若[图]服从ARIMA(0,1,0)模型,那... 假设是白噪声序列,若服从ARIMA(0,1,0)模型,那么我们此时建立的模型可以为(),我们也称这一类模型为随机游走过程 A、 B、 C、 D、 点击查看答案 第2题 若[图]是一个白噪声序列,则[图]一般满足:A、[图]B、[图]... 若是一个白噪声序列...
假设【图片】是一个白噪声序列,那么由ARMA系列模型的定义和ACF的定义,下列哪几个模型的ACF是拖尾的?①【图片】②【图片】③【图片】④【图片】⑤【图片】⑥【图片】A.②④⑤⑥B.①②④⑥C.③④⑤⑥D.①②④⑤的答案是什么.用刷刷题APP,拍照搜索答疑.刷刷题(shuashuati.co