具体来说,就是根据单只产品的最大回撤,计算出符合自己风险承受力的基金仓位,公式为:仓位=可承受最大亏损/产品最大回撤 举个例子:某只基金的最大回撤是30%,但小明只能承受15%的最大亏损,那么小明应该购买最多配置50%仓位、最大回撤为30%左右的权益产品,剩下的仓位应该做一些风险相对较低的投资。 3、最大...
所以从“收益回撤比”(计算公式:收益/最大回撤)的角度来看,A产品相比B产品更优秀一些。 3、帮助您做好仓位管理 对于大部分投资者来说,可以通过仓位管理来控制风险,而最大回撤,就是给您提供了一个可计算的参考值。具体来说,就是根据单只产品的最大回撤,计算出符合自己风险承受力的基金仓位,公式为:仓位=可承...
从最近10年万得全A前7个月的最大回撤看,2022年1-7月最大回撤27.03%、位列第三,仅次于2015年和2016年同一时间段。6类风格指数分析,如图1所示,2022年以来回撤最大的为小盘成长指数、最大回撤34.84%。以10年周期维度,成长风格与小盘风格的波动更为剧烈,具体...
很明显从图上看,这个回撤幅度最大的时候就是从2021年2月10日开始,一直到2022年10月31日这1年8个多月,基金净值跌去了(3.5287-1.6040)/3.5287=0.5454也就是54.54%,这就是这只基金的最大回撤。 02 关于前期波动被“压缩” 另外最大回撤不一定是从历史最高点的净值开始算回撤幅度,有可能是发生在基金净值涨...
最大回撤是指在特定时间段内，投资组合或资产从高峰值下跌到谷底的最大跌幅。也就是说，最大回撤反映了投资者所能承受的最大损失。通常以百分比的形式来表示，最大回撤可以帮助投资者了解投资组合在市场波动中可能遭受的最大损失。直观地理解最大回撤，可以想象一个山峰和峰谷的图像。山峰代表资产或投资组合的最...
最大回撤,也称最大回撤率(“maximum drawdown”,简称MDD) 是衡量一段时间内投资回报最大的负值变动,它反应投资绩效衰减的量度,也可以说它是投资绩效极端低点与正常绩效峰值之差。 最大回撤可以简单定义为:最大回撤率(Maximum Drawdown)指投资者在计算机投资绩效时所发现的投资组合表现的最差的收益率。从财务角度...
一般情况,投资理财过程中,投资者重点关注的是该基金的收益率,却往往忽略了一个重要的历史风险数据,那就是最大回撤。 一、什么是最大回撤? 1、定义:表示在特定时间内,基金从净值最高点到最低点的幅度,通常用来描述投资者可能面临的最大亏损。 2、作用:衡量基金的风控能力,幅度越小,表示基金的风险控制能力越强...
最大回撤,指的是一段时间内基金最大的亏损幅度。 例如某只基金成立的净值是1,在一段时间的涨涨跌跌后最高涨到了2.2,后来又跌到了最低1.2,那么它的最大回撤就是45.5%。 也就是说,你在这段时间买这只基金,最多也就亏45.5%,买的便宜一点,或者卖的贵一点,都不会亏这么多。小编常跟大家讲,不要追涨杀跌...
而Trough Value是指周期内最低的值,Peak Value是指周期内最高的值,那有了这个公式之后,咱们就可以基于此图进行一下最大回撤的计算了,先来确定最高值和最低值,如下: 所以,此时这个周期的最大回撤就是: 实际计算出来应该是-50%,但是实际说到最大回撤时是不会把这个负号给说进去的,其实就像我们说股票跌了多...
最大回撤是衡量资管产品风险特征的关键指标之一,关乎投资者的实际持仓体验。根据Wind定义,最大回撤是指在选定周期内任一历史时点往后推,产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。作为管理人,特别是定位绝对收益策略的管理人,目标是尽可能打造一条平稳向上的净值曲线,为投资者赚取实实在在的收益,因此,控制产...