因为期货的价格出现在分母上,所以对套保比例的计算会被高估,而使用基点价值来计算套保比例的时候,并不直接使用期货价格,因此避免了全价与净价的偏差。从这个角度上说,使用基点价值计算套保比例,比使用修正久期计算的套保比例准确度更高。 使用修正久期近似的方法计算基点价值,并没有解决凸性的影响,当Y变动较大的时候,...
一种常见的计算方法是使用“基差法”,即通过比较现货价格与期货价格的差异来确定套保比例。公式如下: 套保比例=现货价值/期货合约价值 例如,如果一家企业预计在未来三个月内需要购买1000吨铜,而当前铜的现货价格为每吨7000美元,对应的期货合约价格为每吨7100美元,那么套保比例可以通过以下步骤计算: 1. 计算现货价值:10...
套保比例的计算方法 对于套保操作而言,最重要的是计算套保比率。常用的套保比率的计算方法主要有四种: 一、 等值套保比率 所谓等值套保是指期货保值头寸价值与被保值的股票组合价值相等。 例如投资者在股票市场持有股票组合市值3000万,则投资者期货套保合约总价值也需为3000万。然后除以单份合约的价值,就可以得出套期保值...
首先,理解套保比例的计算是关键。套保比例通常通过以下公式计算: 套保比例 = 现货头寸价值 / 期货合约价值 其中,现货头寸价值是指投资者持有的现货资产的总价值,而期货合约价值则是指用于套保的期货合约的总价值。通过这一公式,投资者可以确定需要多少期货合约来完全对冲现货头寸的风险。 然而,在实际操作中,完全对冲并...
做短线，只有一条，就是抓准买卖时机。选时比选股重要，好股票买卖时机不对，也照样赔钱。
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单项选择题以下计算最优套保比例的方法中,最简单的是()。 A、OLS B、VAR C、ECM D、以上答案都不是 点击查看答案 您可能感兴趣的试卷 你可能感兴趣的试题 1.单项选择题套期保值模型中,风险最小化模型是指()。 A、套期保值比例为1 B、投资者追求套期保值结束时风险最小化 ...
刷刷题APP(shuashuati.com)是专业的大学生刷题搜题拍题答疑工具,刷刷题提供在计算国债期货套保比例时,基点价值法比修正久期法的精确度更高。()A.正确B.错误的答案解析,刷刷题为用户提供专业的考试题库练习。一分钟将考试题Word文档/Excel文档/PDF文档转化为在线题库,制