二维随机变量的正态分布公式 备份 symsXY;u1=0;u2=0;sigma1=1;sigma2=1;rho=0;Z=(1/(2*pi*sigma1*sigma2*sqrt(1-rho^2)))...*exp(-(1/(2*(1-rho^2)))...*(((X-u1)/sigma1)^2...-2*rho*((X-u1)/sigma1)*((Y-u2)/sigma2)...+((Y-u2)/sigma2)^2));subplot(211)fsur...
P（X/Y<0）=0.5 本题使用正态分布与独立性分析：（x，y）~N（0，0，1，1，0）说明X~N(0,1),Y~N(0,1)且X与Y独立 X/Y<0，即X与Y反号 所以 P（X/Y<0）=P(X>0,Y<0)+P(X<0,Y>0)=P(X>0)P(Y<0)+P(X<0)P(Y>0)=0.5×0.5+0.5×0.5 =0.5 二维随机...
(1) 公式: (2) 若与相互独立,则与不相关,即或;反之不然。 (3) 若二维随机变量服从二维正态分布,则与不相关(即或)与独立 讲解:319,320,323,324;P107 例4-32,P114 一 7、二 1 例319. (110408)设、为随机变量,,,则( ) A. B. C. D. 相关知识点: 试题...
是一维正态分布 由于 于是 令 则有 同理 独立性 对于二维正态随机变量（X，Y），X和Y相互独立的充要条件是参数ρ=0。也即二维正态随机变量独立和不相关可以互推。以下给出证明过程。必要性：如果ρ=0 有 充分性：如果X和Y相互独立，由于 都是连续函数，有 。特别令 。得到 为使这一等式成立，从而ρ=...