一、X-12季节调整的基本原理 二十世纪以来,随着经济统计信息在收集及发布上的增长及系统化,大量的工作致力于构建季节调整方法来剔除经济时间序列中的季节性。季节调整方法基于构成因素分解剔除原始数据中季节性因素,美国的X-11程序以及它的升级版本X-12-ARIMA程序使用最为广泛。 在这些季节调整程序中,经济时间序列常常...
X-12-ARIMA方法,不仅可通过建立ARIMA模型对序列进行前向和后向预测、补充数据,保持数据完整性,以弥补X-11方法序列两端数据丢失的缺陷,而且增加了预调整模块regARIMA,对数据做更加丰富的预处理,检测和修正不同类型的离群值,估计日历因素影响,并对季节调整的效果进行更严格的诊断检验。 3、Tramo/Seats模型由西班牙央行...
X-12-ARIMA是在X11方法的基础上发展起来的,它是由X11方法和时间序列模型组合而成的季节调整方法。增加了交易日和节假日影响的调节功能,增加了季节、趋势循环和不规则成分分解模型的选择功能。所以可以用X-12-ARIMA模型解决由于季节性因素引起的季节影响问题。
一、X-12季节调整的基本原理 二十世纪以来,随着经济统计信息在收集及发布上的增长及系统化,大量的工作致力于构建季节调整方法来剔除经济时间序列中的季节性。季节调整方法基于构成因素分解剔除原始数据中季节性因素,美国的X-11程序以及它的升级版本X-12-ARIMA程序使用最为广泛。 在这些季节调整程序中,经济时间序列常常...
文中将使用X-12-ARIMA、X-12-ARIMA-BHG和X-12-ARIMA-LZ三种方法分别对中国CPI进行季节调整并对调整结果进行相应的比较,从中选择最优的调整结果,为经济分析和预测提供良好的数据基础。一、影响月度CPI序列变动的因素月度或季度经济时间序列一般可分解为四种变动成分,即趋势成分T、周期成分C、季#111#如何对中国CPI...
X-12-ARIMA对中国季度GDP的探索 有进行季节性调整的.首先对GDP数据做一些处理,然后利用SAS统计软件中的X-12-ARIMA模块对我国当季GDP进行季节调整分析并预测.由于2005年我国GDP统计口径进行调整,需要... 王军伟(Jun-Wei Wang),曾林蕊(Lin-Rui Zeng) - 《Journal of Data Analysis》 被引量: 0发表: 2011年 加...
同时利用改进的方法对2010年12月至2011年6月份的中国CPI进行预测,得到了具有指导意义的预测结果。关键词X一12一ARIMA—BHGX一12一ARIMA—LZ中国CPI季节调整中图分类号F224.0文献标识码AHowtodoSeasonalAdjustmentofChina’SCPIAbstract:BasedontheX一12一ARIMAmethod,inviewofChina’SCPIexist—ingmobileholidays’...
分别使用LSTM、ARIMA和Prophet三种时间序列预测算法实现单变量周期性数据的预测。 上传者:cyj972628089时间:2022-04-30 seasonal, R 接口到X 13ARIMA 位座位.zip seasonal, R 接口到X 13ARIMA 位座位 R 接口到 X-13ARIMA-SEATS 简介美国的最新季节性调整软件是美国人口普查局开发的最新季节调整软件。 X-13ARIMA-...
内容提示: 第1 组 数量经济学理论与方法 一 计量经济学 字数 9800 字 X-12-ARIMA 季节调整软件应用研究 ——表示局部季节性的季节虚拟变量的作用1 张岩2 张晓峒3 南开大学经济学院数量经济研究所 博士 【摘要】 X-12-ARIMA(version 0.3)是美国普查局开发的专门用于季节调整的最新版本软件 具有不同于其他计量...