varx的计算公式是这样的:先求出这组数据的平均数,假设这组数据是x1、x2、x3……xn,平均数记作x̅。那varx就等于[(x1 - x̅)² + (x2 - x̅)² + (x3 - x̅)² + …… + (xn - x̅)²] / n。 咱们来举个例子好好理解一下。比如说有一组数据5、7、9、11、13,首先来...
但是非常不幸，如果用VaR最为risk measure，X3会大于（X1+X2）。所以使用VaR算投资组合的风险敞口常常ov...
X1:EMA(C,7),color234aaa;X2:EMA(c,21),coloree00ee;X3:EMA(X2,21),color999000;x4:ema(x3,27),color009900;x5:ema(x2,100),colorFFAA00;x6:ema(x5,100),color009999;v1:ema(close,5),color567ee0;v2:ema(ema(close,29)*1.01,10);
VAR模型..Y1资本形成总额,Y2全社会固定资产投资完成额,X1常备借贷便利,X2中期借贷便利,X3公开市场操作资金投放逆回购交易量 数据处理本文数据选取的样本区间为2015年11月-2020年12月,部分变量存
1.我要研究x1、x2、x3对y的影响,如果运用VAR模型,还需要加入其他控制变量么? 2.如果x1、x2、x3、y时间序列都是非平稳的,一阶单整,在VAR模型中是用原序列还是差分序列? 来自计量经济学吧 mdbxu83 mdbxu8308-24 1 毕业论文想用VAR模型分析时间序列数据,但由于不是统计学专业 毕业论文想用VAR模型分析时间序...
之间存在线性关系。例如，我们想知道房价（Y）与房屋面积（X1）、地段等级（X2）、周边设施（X3）等...
长期接,q2262071081 分享回复赞 中芯长电吧 aqua柠檬c9856 求助回归模型和var模型的区别 分享1赞 计量经济学吧 mdbxu83 向量自回归模型(VAR)1.我要研究x1、x2、x3对y的影响,如果运用VAR模型,还需要加入其他控制变量么?2.如果x1、x2、x3、y时间序列都是非平稳的,一阶单整,在VAR模型中是用原序列还是差分...
基于VaR的财务风险识别与评估
tabulate var1 var2, row chi2 taub gamma 【16】两样本间的均值**T检验** ttest var, by(groupvar) 【17】两样本中位数**Z检验** ranksum var, by(groupvar) 【18】Pearson/Spearman**系数** spearmanx*n matax=st_data(.,"x")c=correlation(x)n=rows(c)b=strofreal(lowertriangle(c)+upper...