协方差(Cov)和方差(Var)是统计学中衡量变量间关系及数据离散程度的重要指标。协方差描述两个变量的线性相关性,方差反映单个变量的波动性
解析 var(x)就是求方差,就读X方差 cov(x,y)就是求协方差,读x和y协方差结果一 题目 请问var(X)怎么读,还有cov(X,Y)怎么读? 答案 var(x)就是求方差,就读X方差cov(x,y)就是求协方差,读x和y协方差相关推荐 1请问var(X)怎么读,还有cov(X,Y)怎么读?
var(x-y)等于var(x) + var(y) - 2cov(x,y)。 方差公式 公式:var(x-y) = var(x) + var(y) - 2cov(x,y) 释义:这是方差运算的一个基本性质,表示两个随机变量之差的方差等于它们各自的方差之和减去它们协方差的两倍。其中,var(x) 和 var(y) 分别表示 x 和 y 的方差,cov(x,y) 表示 x ...
协方差cov的计算公式为:cov(x,y) = E[XY] - E[X] * E[Y]。这里,E[XY]表示变量X和Y的乘积的数学期望,E[X]表示X的数学期望,E[Y]表示Y的数学期望。 方差Var的计算公式为:Var(X) = E[(X - E[X])^2],其中E[X]是X的数学期望。 简单来说,协方差衡量了两个变量变化方向的一致性,如果协方差...
百度试题 结果1 题目请问var(X)怎么读,还有cov(X,Y)怎么读?相关知识点: 试题来源: 解析 var(x)就是求方差,就读X方差cov(x,y)就是求协方差,读x和y协方差 反馈 收藏
协方差(cov)和方差(var)的关系核心在于方差是协方差的特殊形式,协方差则揭示了变量间的线性关联如何影响组合变量的方差。具体来说,当两
解析 对于Y的均一分布Uniform Distribution Y~U [a,b] 来说Var(Y) = [ (b-a)^2 ] /12 = 1/12 [ (4-0)^2 ]Var(X+Y)= Var(X) + Var(Y) + 2Cov(X,Y) 是没有错的题目中提到 X, Y 相互独立,所以Cov(X,Y)=0所以Var(X+Y)= Var(X) + Var(Y) ...
Var(X-Y)=Var(X)+Var(Y)-2Cov(X,Y) 常见的推导公式 随机变量 X,Y 相互独立 E(XY)=E(X)E(Y) Var(X+Y)=Var(X)+Var(Y) 举例说明 X\Y 表示一个骰子的面值 X+Y 表示两个骰子面值之和 X-Y 表示两个骰子面值之差 参考资料 E(X+Y)=E(X)+E(Y) ...
期望值分别为E(X) = μ与E(Y) = ν 的两个实数随机变量X与Y之间的协方差定义为:COV(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))] (注:COV(X,Y) = E(XY) - E(X)E(Y) 推导过程为原式做因式分解,神马?你没学过因式分解&￥%@#￥@%&* !!!) ...
看着好像X+X=2X呀,E(Y),Var(Y)与E(Z),Var(Z)是否一样? 其实这是两个完全不同的随机变量,以下给出Y与Z的分布: 比如 P(Y=6)=P(X=3,X=3)=P(X=3)P(X=3)=\frac{1}{16} 而 P(Z=6)=P(X=3)=\frac{1}{4} 注:Y=X+X,X的取值0,1,2,3与另一个X的自由组合;而Z=2X只是把X...