线性组合的方差计算公式为：Var(Z) = a^2 * Var(X) + b^2 * Var(Y) + 2ab * Cov(X, Y)其中，Var(Z) 表示线性组合 Z 的方差；a 和 b 是常数，表示线性组合中每个随机变量的系数；Var(X) 和 Var(Y) 分别表示随机变量 X 和 Y 的方差；Cov(X, Y) 表示随机变量 X 和 Y 的...
var(X+Y)=var(X)+var(Y) var(X-Y)=var(X)+var(Y) 为什么都等于两个变量方差之和?对了,这两个等式的前提是,X,Y都是独立随机变量
概率论中,var(X)表示随机变量X的方差(Variance),用于量化数据的离散程度或波动性。其核心是通过计算数据与均值的偏离程度平方的平均值,反映分布的集中性特征。以下从定义、计算、意义等方面展开说明。 一、定义与核心概念 方差是描述随机变量取值分散程度的指标。若随机变量X的均值...
因为Y的响应值比较高，而且相比于x来说比较稳定，下降的没有那么快；从X的角度来看，路径依赖比较小，...
（1）估计当前的Y值被Y本身滞后期取值所能解释的程度；（2）检验加入X的滞后期后，Y的被解释程度是否提高；（3）如果满足条件（2），则X是Y的格兰杰成因，此时X的滞后期系数具有统计显著性。由于格兰杰因果关系检验是在向量自回归模型的基础上进行的，因此向量自回归模型本身的合理性对格兰杰因果关系检验的结果也是...
"var x是什么意思"是关于JavaScript语言中声明变量时所需使用的关键字"var"的解释。在JavaScript中，声明一个变量时必须使用关键字"var"，这样才能告诉解释器该变量是一个新的变量。声明变量的语法是：var 变量名; 或 var 变量名 = 初始值;，初始值是可选的。如果在赋值语句中没有使用"var"关键字...
具体步骤如下: 估计当前的Y值被Y本身的滞后项所能解释的程度; 检验加入X的滞后项后,Y的被解释程度是否得到提高; 如果满足条件(2),则X是Y的格兰杰成因,此时X的滞后项系数具有统计显著性。 脉冲响应(IRF) 🌊 脉冲响应结果描述的是VAR模型中的一个内生变量的冲击给另一个内生变量所带来的影响。
var y x c1,lags(1/2) var y x c1,lags(2) 结果分析:包含信息不多,可以直接描述脉冲响应的结果 5、VAR 模型后检验(下列所有检验需在完成 VAR 模型滞后进行) 5.1.单位圆检验 只要特征根在单位圆里面就是稳定的, 特征根在单位圆内,说明变量是稳定的,可以进行后续的脉冲响应和方法分解分析。
它描述了变量之间的总体线性相关性。具体地说，协方差描述了两个变量的变动趋势是否一致。如果两个变量变动的方向一致，那么它们的协方差将为正值；如果它们的变动方向相反，那么协方差将为负值；如果它们的变动趋势没有明显的线性关系，那么协方差将接近于零。通过计算协方差，我们可以判断两个变量之间的...
解析 对于Y的均一分布Uniform Distribution Y~U [a,b] 来说Var(Y) = [ (b-a)^2 ] /12 = 1/12 [ (4-0)^2 ]Var(X+Y)= Var(X) + Var(Y) + 2Cov(X,Y) 是没有错的题目中提到 X, Y 相互独立,所以Cov(X,Y)=0所以Var(X+Y)= Var(X) + Var(Y) ...