var(XY) = var(X)*varYy)+E(X)^2*var(Y)+E(Y)^2*var(X) 结果一 题目 求解这个方差 Var(XY)=? 答案 var(XY) = var(X)*varYy)+E(X)^2*var(Y)+E(Y)^2*var(X) 结果二 题目 求解这个方差 Var(XY)=? 答案 var(XY) = var(X)*varYy)+E(X)^2*var(Y)+E(Y)^2*var(X)...
“Var(X丨Y)=E(X)”怎么读?如题,请用术语读出,而不是读字母, 答案 在Y条件下X的风险价值等于X的期望值 结果二 题目 “Var(X丨Y)=E(X)”怎么读? 如题,请用术语读出,而不是读字母, 答案 在Y条件下 X的风险价值 等于 X的期望值 相关推荐 1“Var(X丨Y)=E(X)”怎么读?如题,请用术语读...
console.log(x);// undefined varx=1; console.log(y);// 输出一个引用错误ReferenceError: Cannot access 'y' before initialization. lety=2; 这个错误并不是提示 y变量不存在,而是说y这个变量不能在初始化前访问。 在let、const出现之前js是允许访问还没绑定值的var所声明的标识符的。 这种标识符统一约定...
functionfn() {varx = y = 1; } fn(); console.log(y);//1;console.log(x);//Error: undefined; 原因是这个函数在执行的时候, 是先执行的: y = 1; 因为这里的y在声明赋值时没有使用var, 因此会默认成为全局变量, 然后将一个全局变量的值赋值给一个局部变量x; 其实际的执行过程如下: vary = 1...
Var(X) 和 Var(Y) 分别表示随机变量 X 和 Y 的方差；Cov(X, Y) 表示随机变量 X 和 Y 的协方差。协方差 Cov(X, Y) 表示两个随机变量 X 和 Y 之间的关联程度。当 Cov(X, Y) > 0 时，X 和 Y 呈正相关关系；当 Cov(X, Y) < 0 时，X 和 Y 呈负相关关系；当 Cov(X, Y)...
var(X+Y)=var(X)+var(Y) var(X-Y)=var(X)+var(Y) 为什么都等于两个变量方差之和?对了,这两个等式的前提是,X,Y都是独立随机变量.为什么有这两个等式呢? 相关知识点: 试题来源: 解析 用excel检验了下这个公式,发现时不正确的.方差表示离开均值的幅度,想加之后很有可能因为正负方向抵消,...
在Y条件下 X的风险价值 等于 X的期望值
var(x-y)等于var(x) + var(y) - 2cov(x,y)。 方差公式 公式:var(x-y) = var(x) + var(y) - 2cov(x,y) 释义:这是方差运算的一个基本性质,表示两个随机变量之差的方差等于它们各自的方差之和减去它们协方差的两倍。其中,var(x) 和 var(y) 分别表示 x 和 y 的方差,cov(x,y) 表示 x...
解析 对于Y的均一分布Uniform Distribution Y~U [a,b] 来说Var(Y) = [ (b-a)^2 ] /12 = 1/12 [ (4-0)^2 ]Var(X+Y)= Var(X) + Var(Y) + 2Cov(X,Y) 是没有错的题目中提到 X, Y 相互独立,所以Cov(X,Y)=0所以Var(X+Y)= Var(X) + Var(Y) ...