var(X+Y)=var(X)+var(Y) var(X-Y)=var(X)+var(Y) 为什么都等于两个变量方差之和?对了,这两个等式的前提是,X,Y都是独立随机变量.为什么有这两个等式呢? 相关知识点: 试题来源: 解析 用excel检验了下这个公式,发现时不正确.差表示离开均值的幅度,想加之后很有可能因为正负方向抵消,导致方...
C.Var(X)=0D.Var(Y)=0E.Var(X)Var(Y)=0 相关知识点: 试题来源: 解析 A由Var(X+Y)=Var(X)+Var(Y)+2Cou(X,Y)Var(X-Y)=Var(X)+Var(Y)-2Cou(X,Y)Var(X+Y)=Var(X-Y)可知Cou(X,Y)=0,因此X,Y互不相关,但不一定相互独立。 该题为简单的加减运算,按照运算顺序进行计算即可。首先...
【答案】：A 由Var(X+Y)=Var(X)+Var(Y)+2Cou(X，Y)Var(X-Y)=Var(X)+Var(Y)-2Cou(X，Y)Var(X+Y)=Var(X-Y)可知Cou(X，Y)=0，因此X，Y互不相关，但不一定相互独立。
协方差是用于衡量两个随机变量之间的关系强度和方向的统计指标。它描述了变量之间的总体线性相关性。具体地说，协方差描述了两个变量的变动趋势是否一致。如果两个变量变动的方向一致，那么它们的协方差将为正值；如果它们的变动方向相反，那么协方差将为负值；如果它们的变动趋势没有明显的线性关系，那么协...
X+Y 表示两个骰子面值之和 X-Y 表示两个骰子面值之差 参考资料 E(X+Y)=E(X)+E(Y) 有两个随机变量X, Y,不论独立与否 常见的推导公式 E(X+Y)=∑i∑j(xi+y)p(xi,xj)=∑i∑jxip(xi,xj)+∑i∑jyjp(xi,xj)=∑ixi∑jp(xi,xj)+∑iyj∑jp(xi,xj)=∑ip(xi)+∑iyjp(xj)=E(X)+E(...
E.Var(X)Var(Y)=0 相关知识点: 试题来源: 解析 A由Var(X+Y)=Var(X)+Var(Y)+2Cou(X,Y)Var(X-Y)=Var(X)+Var(Y)-2Cou(X,Y)Var(X+Y)=Var(X-Y)可知Cou(X,Y)=0,因此X,Y互不相关,但不一定相互独立。 这句话出自《孟子·告子上》,表达了孟子对财富的态度。他认为,如果获取财富的方式...
var(x+y)=var(x)+var(y)+0.4*5*6*2=85var(x-y)=25+36-24=37 结果一 题目 设Var(X)=25,Var(y)=36,pXY=0.4,求Var(X+Y)和Var(X-Y). 答案 var(x+y)=var(x)+var(y)+0.4*5*6*2=85var(x-y)=25+36-24=37相关推荐 1设Var(X)=25,Var(y)=36,pXY=0.4,求Var(X+Y)和...
基础公式:E(X_{1}+X_{2}+ ... +X_{n}) = nE(X) 方差公式:Var(X_{1}+X_{2}+ ... +X_{n}) = nVar(X) 5.随机变量X和Y的加减运算 如果X和Y是独立随机变量,则 E(X + Y) = E(X) + E(Y) E(X - Y) = E(X) - E(Y) ...
概率论中,var(X)表示随机变量X的方差(Variance),用于量化数据的离散程度或波动性。其核心是通过计算数据与均值的偏离程度平方的平均值,反映分布的集中性特征。以下从定义、计算、意义等方面展开说明。 一、定义与核心概念 方差是描述随机变量取值分散程度的指标。若随机变量X的均值...
向量自回归(VAR,Vector Autoregression)模型是一种广泛用于时间序列分析的统计工具,特别是在经济学和金融学领域中。VAR模型的关键优势在于其可以捕捉多个变量之间的相互依赖关系,而无需预设变量之间的因果顺序。这使得VAR模型在处理复杂动态系统时极具灵活性。VAR模型