传统的VAR结构是,无论t如何变化,B都是不变的;在时变参数模型中,B是随着t的变化而变化的。使用贝叶斯估计上述模型的R语言包是bvarsv,函数为bvar.sv.tvp()函数。 由于原始数据未获得数据提供单位的授权,故无法向读者朋友公开,而读者朋友经常需要数据调试模型,因此我们对原始数据进行了调整,通过季节分离和HP滤波分离...